Quem opera ações no mercado americano, contrato futuro S&P, forex ou cripto já utiliza ou já ouviu falar do NinjaTrader. E a boa notícia é que agora, desde 03-jan-2023, podemos operar na B3 com o Ninja Trader!
Pessoalmente, eu confesso que quando vi o nome NinjaTrader pela primeira vez, eu pensei: que nome ruim pra um software….meio tosco …não traz muita credibilidade. Mas a minha opinião foi modelada a partir do contexto cultural que vivemos no Brasil e das minhas experiências pessoais. Lá nos Estados Unidos é comum colocarem a palavra ninja quando algo é muito bom…tem uma conotação positiva lá.
E o NinjaTrader é realmente muito bom…é uma excelente plataforma! O grupo que criou o software possui uma empresa para desenvolver o NinjaTrader que atualmente está na versão 8 e outra empresa que é uma corretora para operar futuros. E o modelo de negócios do NinjaTrader é diferentes do que estamos acostumados aqui no Brasil!
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Software modularizado
O Ninja Trader é um software completamente modularizado e essa é uma das grandes vantagens dele! Se formos quebrar uma plataforma de trading em componentes, precisaríamos de ter um sinal do mercado financeiro, ou seja, um componente para receber os dados de cotação dos ativos, ordens executadas e composição do Book de ofertas. Isto é o que chamamos em inglês de Market Data, ou pela sigla MD.
Se estivéssemos utilizando essa plataforma só para análise de mercado, este sinal já seria suficiente para cumprir seu propósito. Mas, geralmente, queremos também enviar ordens para comprar ou vender ativos, ou seja, precisamos rotear ordens (OR). Essas ordens são geralmente enviadas para a corretora que realiza a gestão de risco do investidor, verificando condições básicas e margens de negociação, antes de encaminhar a ordem para a bolsa de valores, pra Exchange, como se diria em inglês.
Percebam que há 3 componentes nesse processo: a plataforma, o provedor de dados de mercado e o servidor de roteamento. Muitos provedores de plataforma ou corretora oferecem o pacote todo junto, não dando liberdade ao trader de escolher, por exemplo, empresas que fornecem sinais com menor latência ou dados históricos com maior confiabilidade para backtesting. Nesse ponto a empresa NinjaTrader mandou bem ao permitir que o usuário escolha quais sinais utilizar, inclusive podendo utilizar mais de um sinal, por exemplo: um sinal para B3, outro para bolsa americana e outro para Cripto e todos conectados ao mesmo tempo à plataforma.
Bem legal, neh!? Como tudo no Brasil, ainda existem poucas opções quando se fala de empresas fornecedoras de market data. Se formos pensar bem, só temos 1 bolsa, a B3 (sabia que nos Estados Unidos tem mais de 10!?). Mas eu acredito que nos próximos tempos, o mercado deve se sofisticar no sentido de termos mais concorrência, ao menos para fornecimento de sinais da B3.
Ecosistema NinjaTrader
O NinjaTrader tem atualmente cerca de 500 mil usuários por todo o mundo e a empresa foi inteligente ao caminhar na direção de estruturar um ecossistema para desenvolvimento de negócios no NinjaTrader ao invés de coproduzir indicadores e robôs.
No modelo de negócios da NinjaTrader: há 3 participantes principais: fornecedores de aplicativos, add-ons, para rodar no NT (indicadores e estratégias) , educadores e consultores. Parece bastante óbvio o papel de cada um desses participantes, exceto que a NinjaTrader faz a seleção de quem possui competência para ser consultor para os scripts de NinjaTrader, pois estes serão consultores oficiais da plataforma.
O NinjaTrader tem uma documentação excelente o que já ajuda bastante para quem quer desenvolver estratégias automatizadas. Eles têm um cronograma de webinars e todos ficam disponíveis online para assistir depois. E também possuem um fórum de dúvidas na web, o que eu também prezo muito! Seguem abaixo os links relevantes do Ecosistema NinjaTrader:
Custo da Plataforma
A boa notícia é que a plataforma é gratuita para utilizar como simulador. Você só precisa fornecer o seu e-mail e já pode usar baixar a plataforma e utilizar o NT8. Em breve, vou fazer um vídeo demostrando como trazer dados históricos para dentro do NinjaTrader para realização de backtesting.
As outras duas formas de utilizar a plataforma é alugar ou comprar (licença vitalícia).
A plataforma alugada possui algumas funcionalidades adicionais que a NinjaTrader chama de Trader+, enquanto a licença vitalícia também dá acesso exclusivo ás funcionalidades de fluxo (Order Flow+).
Clique neste link para saber mais informações referentes às versões da plataforma.
Cabe ressaltar que a licença vitalícia da plataforma custa US$ 1099 e você nunca mais terá que pagar nada para NinjaTrader, tendo acesso a todas atualizações. É um valor alto para quem está começando (em torno de R$ 6 mil reais) e talvez não seja uma alternativa viável para quem está começando a investir agora.
Ao longo dos vídeos que irei apresentar no Canal Youtube da Comunidade, você poderá ver se há valor agregado que justifique comprar a plataforma.
Como usar NinjaTrader na B3?
No Brasil, a NinjaTrader foi finalmente homologada para ser utilizada na negociação de ativos da B3 muito recentemente. Ela está disponível para contratação pela Corretora Órama e começou agora no dia 03-jan-2023.
Até onde eu sei, há um contrato de exclusividade que deve ser aplicado por um tempo. Ou seja, para quem quiser operar utilizando o NT8, poderá fazer por enquanto apenas pela Corretora Órama. O custo de assinatura da plataforma é de R$ 209,00 por mês. Eu acredito que esse custo deve reduzir à medida que surgirem mais usuários e talvez criem regras de volume de negociação para “fornecer gratuitamente” a plataforma.
Nessa contratação da Órama, você tem acesso ao Market Data dos ativos negociados na B3 e poderá rotear ordens com a plataforma na versão alugada. Se você já comprou a licença vitalícia do NT8, isto não fará diferença nesse valor mensal de R$ 209,00, que equivale a contratação do MD e OR. A diferença será apenas que sua plataforma será mais completa do que a versão de quem está alugando.
Automatização de estratégias
Chegamos no assunto que nos interessa: automatização de estratégias! Nesse ponto, o NinjaTrader dá um show em relação ao Profit Chart.
O código de estratégias é chamado de NinjaTrader Script e é baseado em C#. Com isso, podemos criar um projeto e abrir em um editor de código como o Visual Code da Microsoft, compilar e debugar as nossas estratégias. Só nisso daí, a gente já tem excelentes benefícios em poder depurar em profundidade nossos códigos e escrever em uma linguagem amplamente utilizada para desenvolvimento de software em qualquer aplicação que possa imaginar.
E estou ansioso para podermos começar a falar sobre programação no Ninja Trader….Por ora vamos seguir uma linha de apresentação das principais funcionalidades da plataforma antes de entrar em assuntos relacionados a código fonte. São cenas do próximo capítulo…
Próximos conteúdos
Irei publicar muito conteúdo no decorrer desse mês no Canal Youtube da Comunidade: vídeos curtos e dinãmicos (duração máxima de 5 minutos,) demonstrando as funcionalidades do NinjaTrader, antes de começarmos a explorar a parte de programação de scripts, que são as estratégias automatizadas.
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Grande abraço e bons trades!
aguardo anciosamente pelos proximos comentarios, espero que possamos operar tbem em mercado americano , seria possivel?