Configurações gerais
Os parâmetros de configurações gerais definem o modo de funcionamento do robô-trader e como este irá funcionar em backtesting.
Todos os frameworks da NeoTraderBot realizam uma verificação básica de consistência dos parâmetros fornecidos e, em caso de erro, o robô trader não é executado e uma mensagem constará na aba “Compilação” do Editor de Estratégias. Devido à dificuldades do ambiente de log da Nelogica, os erros são pontuados um de cada vez, não sendo exibidos todos em uma única mensagem.
Os parâmetros do framework relacionados a gestão de risco das operações são tratados em termos de unidades de ticks (menor variação do ativo) devida a maior generalização do código fonte.
Devido a ausência de funcionalidade para modificação dos parâmetros em ambiente de backtesting, recomenda-se alterar o valor padrão de cada parâmetro para fins de simulação no Editor de Estratégias.
Este parâmetro deve ser true quando o setup implementado contemplar apenas operações intradiárias. Caso o parâmetro seja false, o robô-trader será assumido como um setup de swing trade atuando em tempos gráfico acima da periodicidade diária.
O modo DayTrade (valor true) pressupõe que o tempo gráfico deve ser na escala de segundos ou minutos. Uma vez habilitado este modo, serão habilitadas as funcionalidades de limitação de quantidade diária de trades, horário de encerramento automático de posição e janelas temporais para abertura de posição.
No caso do modo DayTrade não estar ativado, os parâmetros pHorarioEncerramentoPosicao, pJanelaNegocIni0X e pJanelaNegocFim0X perdem sua utilidade uma vez que o tempo gráfico será maior que a periodicidade diária.
Este parâmetro é aplicável apenas quando o modo DayTrade está ativado e refere-se ao horário no formato HHMM no qual as posições abertas devem ser encerradas a fim de evitar o carregamento da posição para o dia seguinte.
Por exemplo, caso o trader deseje encerrar suas operações às 17:00, o valor desse parâmetro deve ser 1700.
É importante observar que em backtesting o encerramento de posição se dará com uma ordem à mercado e será executado no preço de abertura da próxima barra.
pQtdeLotesConfiguravel (boolean)
Este parâmetro permite que o trader defina pelo código fonte, no momento da abertura das posições o temanho da exposição, ou seja, a quantidade de papeis a serem negociados. Esta quantidade pode variar de posição para posição conforme programação do trader.
A configuração do tamanho da posição a ser aberta é realizada pela variável fQtdeLotesAberturaPosicao.
Este parâmetro bem poderia ser definido como constante. Trata-se do offset fornecido nas ordens stop, que é o caso da ordem de stoploss.
Recomenda-se utilizar um valor bem generoso a fim de evitar o pulo de ordem no ambiente de backtesting devido à gaps, embora o framework já preveja o encerramento a mercado em caso de pulo da ordem stop.
Em simulações de estratégias que operam intraday não é tão comum a ocorrência de grandes gaps entre as barras. Assim, um valor de 10 ticks para este parâmetro costuma ser adequado na maior parte das situações.
pOperarComprado (boolean)
Este parâmetro, se true, irá permitir apenas que posições compradas sejam abertas pela estratégia no backtest.
pOperarVendido (boolean)
Este parâmetro, se true, irá permitir apenas que posições vendidas sejam abertas pela estratégia no backtest.
pAbrirPosicaoSomenteAMercado (boolean)
Se este parâmetro for true, todas as operações realizadas pela estratégia serão realizadas a mercado, ou seja, as ordens serão sempre executadas após fechamento da barra e no preço de abertura da próxima barra.
Caso o parâmetro seja false, o trader deve definir via código o preço desejado de abertura das posições (variável fPrecoAberturaPosicao). O framework irá definir se a ordem a ser roteada será uma ordem do tipo stop ou limitada, dependendo do preço negociado no backtest.