Você sabia?
A NeoTraderBot é a primeira comunidade aberta no Brasil com foco em compartilhar informações sobre automatização de estratégias
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Objetivo do código: Calcular de forma precisa a volatilidade de preço de um ativo, desconsiderando efeito de Gap de abertura
Motivação: Indicador para compor um conjunto de ferramentas base para que traders possam elaborar estratégias e robôs
Observações importantes: O Indicador está disponível GRATUITAMENTE COM CÓDIGO FONTE ABERTO no Profit Char. Este ambiente destina-se a coletar sugestões e aperfeiçoarmos o indicador de maneira colaborativa.
Link Youtube com explicação do indicador.
Versão 1.0
input
pQtdePeriodosVolat(100);
var
fMediaMax, fMediaMin, fMediaVolatilidade: float;
begin
if GraphicInterval = itMinute then
begin
fMediaMax := Summation(High,pQtdePeriodosVolat);
fMediaMin := Summation(Low,pQtdePeriodosVolat);
fMediaVolatilidade := (fMediaMax - fMediaMin)/pQtdePeriodosVolat;
Plot(fMediaVolatilidade);
end;
end;
Muito bom esse indicador. Tenho feito alguns testes e estou querendo acrescentar uma estratégia de execução, porém não estou conseguindo inserir uma Média Móvel Exponencial de 9 dentro desse indicador. Eu tentei fazer conforme está no código que eu modifiquei, mas as duas médias parecem estar em escalas diferentes. Poderia me ajudar?
input
pQtdePeriodosVolat(50);
pMediaRapida(9);
var
fMediaMax, fMediaMin, fMediaVolatilidade, fEMA9 : float;
begin
if GraphicInterval = itMinute then
begin
fMediaMax := Summation(High,pQtdePeriodosVolat);
fMediaMin := Summation(Low,pQtdePeriodosVolat);
fMediaVolatilidade := (fMediaMax - fMediaMin)/pQtdePeriodosVolat;
Plot(fMediaVolatilidade);
fEMA9 := MediaExp(pMediaRapida, Fechamento);
Plot2(fEMA9);
SetPlotColor(2,clBlue);
end;
end;
Oi @estevao-cruz-da-mott! Tudo bem?
Cara, o plot do indicador refere-se à media do range das barras (Máximo - mínimo de cada barra). Vamos supor o caso no WIN no tempo gráfico de 5 min: estariamos falando de um valor que oscila entre 300 a 400 pts.
Quando você inseriu o cálculo de média (variável fEMA9) você fez isso utilizando a série de dados de preço de fechamento do ativo. No caso do WIN, isso vai ser algo em torno de 114 mil.
Se você deseja calcular a média exponencial da volatilidade, você teria que criar a variável fRange (atribuir o range das barras) e modificar a chamada da função de MediaExp, conforme código abaixo:
input
pQtdePeriodosVolat(50);
pMediaRapida(9);
var
fMediaMax, fMediaMin, fMediaVolatilidade, fEMA9 : float;
fRange: float;
begin
if GraphicInterval = itMinute then
begin
fMediaMax := Summation(High,pQtdePeriodosVolat);
fMediaMin := Summation(Low,pQtdePeriodosVolat);
fMediaVolatilidade := (fMediaMax - fMediaMin)/pQtdePeriodosVolat;
Plot(fMediaVolatilidade);
fRange := High - Low;
fEMA9 := MediaExp(pMediaRapida, fRange);
Plot2(fEMA9);
SetPlotColor(2,clBlue);
end;
end;
Grande abs!
Valeu Jhon. Mais uma lição importante!kk
Muito Obrigado!
Boa tarde Johnathas. Tudo bem?
Cara, eu fiz a estrategia de execução baseado nesse indicador(período de 50d) + média móvel exponencial de 9 que você me ajudou a configurar na resposta acima. Eu fiquei realmente surpreso com o desempenho do robô quando rodado no backtest (Ativo WINFUT: Tempo gráfico de 15minutos, take profit 250pts e stope loss de 175pts). Realmente o robô se mostra muito consistente e alta taxa de acerto.
Também fiz o teste no simulador com ordens OCO com breakeven de 150pts e parcial de 200pts e alvo final de 300 pontos (Tempo gráfico de 5 minutos e 10 minutos). Percebi que o desempenho ficou ainda melhor!!
Acontece que o Profit está dando bug no BackTest do editor de estratégia quando eu tento rodar no Tempo gráfico de 10 minutos ou 30 minutos. O ProfitChart apresenta um bug como se, apartir de uma data, o robô tivesse parado de executar ordens.
Eu ficarei imensamente grato se você puder testar o código nas condições que eu falei acima (no tempo gráfico de 15 minutos do WINFUT) e desse uma opinião a respeito. Tenho você como referência sobre programação e seria de extremo valor ter algum conselho.
// -----------------------------------------------------------------------
// ---------------------- DADOS DA ESTRATÉGIA ----------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
//
// NOME DA ESTRATÉGIA: _VMME
// DESENVOLVIDO POR: Estevão Cruz da Motta
// DATA DE CRIAÇÃO: 01/2023
// VERSÃO: 1.0
// ATUALIZADA EM:
// TIPO DE ESTRATÉGIA: (X) Indicador (X) Coloração (X) Execução
// ( ) Screening ( ) Texto ( ) Alarme
//
// DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA:
// Identificar falso rompimento em padrões de 2 candles e avaliar em
// confluência com o indicador de Volatilidade Média as melhores oportunidades
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
//
// ######################### FIM DO CABEÇALHO ############################
input
pQtdePeriodosVolat(50);
pMediaRapida(9);
var
fMediaMax, fMediaMin, fMediaVolatilidade, fEMA9 : float;
fRange: float;
bSinalCompra, bSinalVenda : boolean;
bSinalIndc, bSinalIndv : boolean;
begin
if GraphicInterval = itMinute then
begin
fMediaMax := Summation(High,pQtdePeriodosVolat);
fMediaMin := Summation(Low,pQtdePeriodosVolat);
fMediaVolatilidade := (fMediaMax - fMediaMin)/pQtdePeriodosVolat;
Plot(fMediaVolatilidade);
fRange := High - Low;
fEMA9 := MediaExp(pMediaRapida, fRange);
Plot2(fEMA9);
SetPlotColor(2,clBlue);
////SINAL E REGRA DE COLORAÇÃO////
bSinalCompra := (Fechamento > Fechamento[1]) e (Minima < Minima[1]) e (Maxima < Maxima[1]);
Se (bSinalCompra) entao
begin
Paintbar(clGreen);
end;
bSinalVenda := (Fechamento < Fechamento[1]) e (Minima > Minima[1]) e (Maxima > Maxima[1]);
Se (bSinalVenda) entao
begin
Paintbar(clRed);
end;
///"NÃO EXECUTAR O SINAL SE..."(condições/restrições):////
/// Restrições com Médias Móveis para COMPRA/////
bSinalIndc := (fMediaVolatilidade > fEMA9) e bSinalCompra;
bSinalIndv := (fMediaVolatilidade < fEMA9) e bSinalVenda;
end;
Se (Isbought) entao
Início
SellToCoverLimit(BuyPrice+250);
SellToCoverStop(BuyPrice-175);
Fim;
Se (IsSold) entao
Início
BuyToCoverLimit(SellPrice-250);
BuyToCoverStop(SellPrice+175);
Fim;
Se (BuyPosition = 0) e (SellPosition = 0) entao
Inicio
Se (bSinalIndc)
então
BuyAtMarket;
Se (bSinalIndv)
então
SellShortAtMarket;
end;
end;
Se conseguir explicar também porquê é que o Profit está dando esse bug quando a estratégia roda nos 10 minutos e 30 minutos (no backtest do editor) eu ficarei muito feliz.
Mais uma vez obrigado pela ajuda!
O que aconteceu com você é bem comum quando se utiliza gráficos temporais maiores. Sua estratégia ficou presa na sua lógica de stop loss.
O que isso significa? Em alguns momentos, você abriu uma posição no preço de abertura de uma barra. Essa barra andou contra a sua posição o suficiente para o seu gatilho de stop não estar no range da próxima barra. Assim, sua estratégia ficou presa...você ficou posicionado e o Profit não encerrou mais a posição.
Fiz dois ajustes pontuais no seu código, logo abaixo das ordens stops para evitar essa armadilha. Agora o backtesting em 15 minutos está executando ordens em toda a janela histórica. (Segue código abaixo).
Caso sua estratégia seja de daytrade, sugiro colocar as restrições temporais para abertura de posição e encerramento no mesmo dia.
Quanto a uma estratégia ser boa ou não, depende não apenas do valor absoluto que você obtém no backtesting, mas também da comparação desse retorno com outras formas de investimento. Ex: se você deixasse seu dinheiro na renda fixa, e ele rendesse mais do que sua estratégia, certamente a estratégia não seria uma boa opção. Lembrando também que o backtesting pode ser melhorado utilizando os custos de operação e slippage.
Enfim, validar uma estratégia em backtesting que apresente bons resultados é algo difícil e muito oneroso em termos de tempo de simulação, otimização e análise.
Grande abs!
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// ---------------------- DADOS DA ESTRATÉGIA ----------------------------
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// NOME DA ESTRATÉGIA: _VMME
// DESENVOLVIDO POR: Estevão Cruz da Motta
// DATA DE CRIAÇÃO: 01/2023
// VERSÃO: 1.0
// ATUALIZADA EM:
// TIPO DE ESTRATÉGIA: (X) Indicador (X) Coloração (X) Execução
// ( ) Screening ( ) Texto ( ) Alarme
//
// DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA:
// Identificar falso rompimento em padrões de 2 candles e avaliar em
// confluência com o indicador de Volatilidade Média as melhores oportunidades
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// -----------------------------------------------------------------------
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// ######################### FIM DO CABEÇALHO ############################
input
pQtdePeriodosVolat(50);
pMediaRapida(9);
var
fMediaMax, fMediaMin, fMediaVolatilidade, fEMA9 : float;
fRange: float;
bSinalCompra, bSinalVenda : boolean;
bSinalIndc, bSinalIndv : boolean;
begin
if GraphicInterval = itMinute then
begin
fMediaMax := Summation(High,pQtdePeriodosVolat);
fMediaMin := Summation(Low,pQtdePeriodosVolat);
fMediaVolatilidade := (fMediaMax - fMediaMin)/pQtdePeriodosVolat;
Plot(fMediaVolatilidade);
fRange := High - Low;
fEMA9 := MediaExp(pMediaRapida, fRange);
Plot2(fEMA9);
SetPlotColor(2,clBlue);
////SINAL E REGRA DE COLORAÇÃO////
bSinalCompra := (Fechamento > Fechamento[1]) e (Minima < Minima[1]) e (Maxima < Maxima[1]);
Se (bSinalCompra) entao
begin
Paintbar(clGreen);
end;
bSinalVenda := (Fechamento < Fechamento[1]) e (Minima > Minima[1]) e (Maxima > Maxima[1]);
Se (bSinalVenda) entao
begin
Paintbar(clRed);
end;
///"NÃO EXECUTAR O SINAL SE..."(condições/restrições):////
/// Restrições com Médias Móveis para COMPRA/////
bSinalIndc := (fMediaVolatilidade > fEMA9) e bSinalCompra;
bSinalIndv := (fMediaVolatilidade < fEMA9) e bSinalVenda;
end;
Se (Isbought) entao
Início
SellToCoverLimit(BuyPrice+250);
SellToCoverStop(BuyPrice-175);
if Close <= BuyPrice-175 then ClosePosition;
Fim;
Se (IsSold) entao
Início
BuyToCoverLimit(SellPrice-250);
BuyToCoverStop(SellPrice+175);
if Close >= SellPrice+175 then ClosePosition;
Fim;
Se (BuyPosition = 0) e (SellPosition = 0) entao
Inicio
Se (bSinalIndc) //and (Time <= 1630)
então
BuyAtMarket;
Se (BuyPosition = 0) e (SellPosition = 0) entao
Se (bSinalIndv) //and (Time <= 1630)
então
SellShortAtMarket;
end;
end;
Muito obrigado pelas orientações.
Estou fazendo alguns simuladores da estratégia no m1 e estou me surpreendendo com os resultados.
A partir de amanhã vou rodar em conta real com 1 contrato. Vou deixar rodando no profit em uma nuvem da amazon (aws). Quero fazer um teste no mês de fevereiro já que o backteste está apresentando uma alta taxa de acerto com um gerenciamento conservador.