Objetivo do código: Detectar o fluxo da movimentação dos tubarões (Big players/Investidores Institucionais), conciliando informações de volatilidade atípica e direcional, agressão acumulada no sentido da movimentação de preço e volume de negociação relevante.

Motivação: Indicador para compor um conjunto de ferramentas base para que traders possam elaborar estratégias e robôs

Observações importantes: O Indicador está disponível GRATUITAMENTE COM CÓDIGO FONTE ABERTO no Profit Char. Este ambiente destina-se a coletar sugestões e aperfeiçoarmos o indicador de maneira colaborativa.

Link Youtube com explicação do indicador. 

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// ######  Comunidade aberta de automatização de estratégias para  #######
// ######                    negociação de ativos                  #######
// ######                                                          #######
// ######                    www.NeoTraderBot.com                  #######
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// ---------------------- DADOS DA ESTRATÉGIA ----------------------------
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// NOME DA ESTRATÉGIA: _NeoTraderBot_SharkFlow
//   DESENVOLVIDA POR: Johnathas Carvalho
//    DATA DE CRIAÇÃO: 22/12/2022
//             VERSÃO: 1.0
//      ATUALIZADA EM: 22/12/2022
// TIPO DE ESTRATÉGIA: ( ) Indicador  (X) Coloração ( ) Execução
//                     ( ) Screening  ( ) Texto     ( ) Alarme
//
// DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA:
//    Esta estratégia, inicialmente implementada como coloração, visa indicar
// o fluxo dos tubarões (Big players, Institucionais). O SHARKFLOW concilia 3 
// dimensões importantes de trading: movimentação de preço acima da média, 
// volume relevante e agressão acumulada na direção de movimentação do preço.
// Embarque no fluxo dos tubarões e aumente a taxa de acerto e lucro de suas
// estratégias e robôs! 
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// ######################### FIM DO CABEÇALHO ############################

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// -------------------------- Parâmetros -------------------------------
// OBS: Segue abaixo a descriação de cada parâmetro
// 1) pGatilhoVolatilidade -> Qtde de desvio padrão em relação à média 
// de volatilidade de preço para considerar uma movimentação direcional
// 2) pQtdePeriodosVolat -> Qtde de períodos para tomar a média da volatilidade
// de preço dos ativos
// 3) pQtdePeriodosMediaVolume -> Qtde de períodos para se calcular
// o volume médio negociado
// 4) pQtdeDesvioVolume -> Qtde de desvio padrão do volume negociado para
// se considerar o volume negociado RELEVANTE
// 5) pQtdeBarrasRecentesParaCalculo -> Caso haja problemas de lentidão
// em seu Profit, pode-se configurar esta estratégia para ser calculada
// apenas nos últimos X candles. Caso deseje calcular para toda série
// histórica mantenha o valor igual a 0.
// ---------------------------------------------------------------------
input
  pGatilhoVolatilidade(1.5);
  pQtdePeriodosVolat(180);
  pQtdePeriodosMediaVolume(180);
  pQtdePeriodosAcumAgressao(3);
  pQtdeDesvioVolume(1.5);
  pQtdeBarrasRecentesParaCalculo(0);

var
  // Variáveis para indicador de Volume Relevante
  fMedia, fStdDev: float;
  fVolumeRelevante: float;
  // --------------------------------------------

  // Variáveis para indicador de Volatilidade Média
  fMediaMax, fMediaMin: float;
  // --------------------------------------------

  // Variáveis para indicador de Agressão Acumulada
  bSentidoAgressao, bSentidoAgressaoAnt : boolean; // True -> agressão de compra, False -> agressão de venda
  fSaldoVolumeAgressao: float;
  fSaldoAcumuladoAgressao: float;
  iUltimaReversaoSaldo: integer;
  // --------------------------------------------


  fVolatilidadeMediaEmTicks: float;
  fRangeAtualEmTicks: float;
  fStdVolatilidade: float;
  iQtdeConfirmacoes: integer;
  cCorCandleGatilho: integer;
begin

fSaldoVolumeAgressao := AgressionVolBalance;
bSentidoAgressao := AgressionVolBalance > 0;

if (MaxBarsForward <= pQtdeBarrasRecentesParaCalculo) or (pQtdeBarrasRecentesParaCalculo = 0)  then
begin

// -----------------------------------------------------------------------
// ------------- REPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE VOLUME RELEVANTE ----------------
// -----------------------------------------------------------------------
// Devido à ineficiencias do Profit e visando otimizar o presente indicador,
// tornou-se necessário trazer o código fonte do indicador de Volume Relevante
// para dentro desse indicador
  fMedia := Media(pQtdePeriodosMediaVolume, Volume);
  fStdDev := StdDevs(Volume, pQtdePeriodosMediaVolume);
  if (fMedia + pQtdeDesvioVolume*fStdDev) <> 0  then
    fVolumeRelevante := Volume/(fMedia + pQtdeDesvioVolume*fStdDev);
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------

// -----------------------------------------------------------------------
// ------------ REPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE VOLATILIDADE MÉDIA ---------------
// -----------------------------------------------------------------------
// Devido à ineficiencias do Profit e visando otimizar o presente indicador,
// tornou-se necessário trazer o código fonte do indicador de Volatilidade 
// Média para dentro desse indicador
  fMediaMax := Summation(High,pQtdePeriodosVolat);
  fMediaMin := Summation(Low,pQtdePeriodosVolat);
  fVolatilidadeMediaEmTicks := Ceiling((fMediaMax - fMediaMin)/pQtdePeriodosVolat/MinPriceIncrement);
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------


// -----------------------------------------------------------------------
// ------------ REPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE AGRESSÃO ACUMULADA ---------------
// -----------------------------------------------------------------------
// Devido à ineficiencias do Profit e visando otimizar o presente indicador,
// tornou-se necessário trazer o código fonte do indicador de Volatilidade 
// Média para dentro desse indicador
  if (pQtdePeriodosAcumAgressao = 0) then
  begin
    fSaldoAcumuladoAgressao := fSaldoVolumeAgressao;

    iUltimaReversaoSaldo := 1;
    bSentidoAgressaoAnt := fSaldoVolumeAgressao[iUltimaReversaoSaldo] > 0; 

    while (bSentidoAgressaoAnt = bSentidoAgressao) and ((CurrentBar - iUltimaReversaoSaldo) >= 1) do
    begin
      fSaldoAcumuladoAgressao := fSaldoAcumuladoAgressao + fSaldoVolumeAgressao[iUltimaReversaoSaldo];
      iUltimaReversaoSaldo := iUltimaReversaoSaldo + 1;
      bSentidoAgressaoAnt := fSaldoVolumeAgressao[iUltimaReversaoSaldo] > 0; 
    end;

  end
  else fSaldoAcumuladoAgressao := Summation(fSaldoVolumeAgressao, pQtdePeriodosAcumAgressao);   
           
              
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------    

  iQtdeConfirmacoes := 0;
  cCorCandleGatilho := clYellow;

  fRangeAtualEmTicks := Ceiling((High - Low)/MinPriceIncrement);
  fStdVolatilidade := StdDevs(fVolatilidadeMediaEmTicks, pQtdePeriodosVolat);

  // Tem volume relevante
  if fVolumeRelevante >= 1 then iQtdeConfirmacoes := iQtdeConfirmacoes + 1;

  // Tem volatilidade considerável
  if (fRangeAtualEmTicks >= (fVolatilidadeMediaEmTicks + pGatilhoVolatilidade*fStdVolatilidade)) 
  then iQtdeConfirmacoes := iQtdeConfirmacoes + 1;

  // Volatilidade é direcionada no mesmo sentido da agressão
  if ((fSaldoAcumuladoAgressao > 0) and (Close > Open)) then
  begin
    cCorCandleGatilho := clGreen; 
    iQtdeConfirmacoes := iQtdeConfirmacoes + 1;
  end;
  if ((fSaldoAcumuladoAgressao < 0) and (Close < Open)) then 
  begin
    cCorCandleGatilho := clRed;
    iQtdeConfirmacoes := iQtdeConfirmacoes + 1;
  end;


  if iQtdeConfirmacoes = 3 then PaintBar(cCorCandleGatilho);
  

end;

end;