Dúvidas sobre Implementação de Estratégias - Neo TraderBot Forum

Estratégia de execução em tempo real pelo Rithmic

Anonymous 1327 — Wed, 20 Nov 2024 21:50:53 +0000

Prezados,

Estou a algum tempo tentando fazer funcionar uma estratégia de execução em tempo real no NinjaTrader, utilizando os dados de mercado e conta via Rithmic (mesas proprietárias). Sei que existe a tal limitação que o Ninja informa: "Rithmic and Interactive Brokers Users: When using a NinjaScript strategy it is best practice to only work with passed by value data from OnExecution..."

Dito isto, em minhas pesquisas encontrei algumas possíveis soluções e tentei a ajuda do ChatGPT para implementa-las, mas sem sucesso. De qualquer forma, aqui está o problema e uma possível solução:

Problema: A sequência de eventos OnOrderUpdate(), OnExecutionUpdate(), e OnPositionUpdate() não é garantida em corretoras como Interactive Brokers e Rithmic.

- O objetivo é fazer com que o código seja robusto o suficiente para funcionar mesmo se os eventos chegarem fora de ordem. Isso significa que não podemos depender da ordem em que esses eventos são disparados.

- A sugestão do ChatGPT é usar OnOrderUpdate() para gerenciar ordens com base no OrderState e garantir que a lógica da estratégia não dependa do momento exato em que OnExecutionUpdate() e OnPositionUpdate() são chamados.

- Minhas palavras: "Utilizando a estratégia em Backtest em contas Ninjatrader simuladas ela funciona normalmente, mas ao executar em uma conta via Rithmic, ocorre erro de conflito de ordens e a estratégia fecha."

Ao tentar aplicar a sugestão do ChatGPT, não consegui fazer as ordens de saída (stoploss e profit) funcionarem corretamente. (Posso aprofundar no problema mais tarde).

Dito tudo isto pergunto: Alguém já conseguiu fazer uma estratégia funcionar nestas condições que descrevi? Ninjatrader via Rithmic? Caso positivo, poderiam me direcionar qual caminho seguir?

Agradeço!

Ajuda para execução de código profitchart NFTL

VanderleiArraes — Sun, 29 Sep 2024 20:48:28 +0000

Olá!

Eu criei um código de automação/estratégia, ele funciona em partes, mas não atinge o meu objetivo, ao qual tenho dificuldades na parte de execução das ordens de stop num ganho estimado ou perda estimada.

Exemplo, criei um código que a ordem executa de forma automática quando atende uns requisitos no gráfico/candle, e após atingir 125 pontos de ganho deve zerar a operação, e se for contrário a posição, deve stopar em 250 pontas o contrato inicial e entrar na reversão com 3x o contrato inicial, tendo novo alvo de ganho 125 pontos e assim sucessivamente, eu consegui fazer dá a ordem de entrada, mas o sistema não executa a ordem de saída ou da reversão.

Gostaria de saber quando cobram para corrigir ou desenvolver essa automação para mim, com direitos autorais, bloqueio para o uso alheio. Atendem esse tipo de serviço? se sim qual valor? se não, favor me indicar pelo menos 5 desenvolvedores bom e de confiança para eu fazer o orçamento.

Atenciosamente

Aumento de Posicão.

FernandoMc — Fri, 27 Oct 2023 00:27:03 +0000

Ola Colegas estou com esse codigo, para aumento de posição! Mais as ordens limit, com distacia de 100, que deveriam estar separadas estão agrupadas em uma unica ordem!!! Alguem poderia apontar o erro?

Input
iDistancia(100);
iMaxposition(10);
iBuyDistance(100);
PeriodoDonch(8);
 
Var
DonchC,DonchB,DonchM : Float;
vBasePointC:Float;
vBasePointV:Float;
vCounter: Integer;
vOrderPointC:Float;
vOrderPointV:Float;

begin
  vBasePointC:=DonchB;
  vBasePointV:= DonchC;
  DonchC := DonchianCh(PeriodoDonch)|1|;
  DonchM := DonchianCh(PeriodoDonch)|0|;
  DonchB := DonchianCh(PeriodoDonch)|2|;
  plot(DonchC);
  plot2(DonchM);
  plot3(DonchB);
  
 Se  (LastCalcTime >= 0900) e (LastCalcTime < 1700) e (BuyPosition < iMaxposition)entao
 begin
 for vCounter:=(BuyPosition + 1)  to iMaxposition do
 begin
 
 vOrderPointC:= vBasePointC +(vCounter * iDistancia);
  Se (Fechamento < DonchM) e (Fechamento > vBasePointC) entao
        BuyLimit(vBasePointC,1); 
end;     
end;
Se  (LastCalcTime >= 0900) e (LastCalcTime < 1700) e (SellPosition < iMaxposition) entao 
 for vCounter :=(SellPosition + 1)to iMaxposition do
 begin
 vOrderPointV := vBasePointV + (vCounter * iDistancia);
 Se (Fechamento > DonchM) e (Fechamento < vBasePointV) entao
        SellShortLimit(vBasePointV,1);
end;
end;
end;