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Você sabia?

Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)

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Como fazer um código de execução com essa estratégia?

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(@brunosk8)
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Iniciador do tópico  

Então, quero ver se podem fazer uma regra nos seguintes critérios: no gráfico de 5R no DOLAR, quando um box fechar de reversão de movimento, plotar uma ordem de acordo com o box. Ex: mercado abriu com um box positivo, quando surgir um box negativo, abrir uma ordem de venda no fechamento dele. Depois, uma ordem de compra quando surgir um box positivo. Assim por diante. No box que reverter o movimento, abrir uma ordem de acordo com seu fechamento. Seria uma ordem de gain de 1pt e stop de 3pt. 


   
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