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Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)

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Divergência Entre Backtesting, Replay de Mercado, Conta Simulada (Pregão Real) e Conta Real

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(@danfar72)
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Iniciador do tópico  

Bom dia a todos.

Recentemente testei uma automação de "máximas e mínimas" com canal de Keltner no ativo WDO. No backtesting é uma máquina de fazer dinheiro. No Replay de Mercado, idem. Na conta simulada outro pote de ouro. Mas na conta real, é loss garantido.

Observando o mercado na conta real, o que ocorreu foi o preço ser negociado na entrada (e saída se tiver entrado), mas não ser executado, pois me parece que a ordem da automação age "como se fosse a última", só sendo executada se houver agressão que ultrapasse o preço.

Mesmo clicando na caixa "Realizar envio de ordens quando a condição for realizada" na aba "Entrada" de "Editar Automação", não vai. Esta caixa marcada, inclusive, fornece um ganho maior no replay de mercado. 

Combinei com amigo de entrarmos no mesmo dia e horário, ele na conta simulada, eu na real. Foram 3 dias de gain pra ele e 3 dias de loss pra mim. Isso depois de realizar 30 replays de mercado, alguns com velocidade normal, outros na velocidade máxima. Neste teste, foram 29 dias de gain e 1 de loss. Imaginem a minha frustração...

Pois, bem. Pensei em entrar antes e sair antes 1 tick, pois, em muitas vezes, há menos contratos ali. Coloquei na real, e mais uma vez loss. No backtesting e replay, ok. 

Pergunto, após essa breve explanação, há salvação para esta automação? 

Daniel

(41) 99545-9948 (Whats)


   
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(@prometteus)
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O backtesting do Profit é horrível...se fosse parecido com o que acontece na conta real eu já estaria milionário. Especialmente em gráficos atemporais


   
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