Oi Leandro! 

Respondendo objetivamente a sua pergunta, o código seria conforme abaixo.

Mas não sei se código está fazendo exatamente o que deseja.

Se quiser uma ajuda, responda de forma objetiva em que tipo de gráfico vai operar (quantos R's), qual é o sinal de abertura de posição e de encerramento, e quais são as restrições de horários que deseja.

Abs!

var
  bLocalizouBoxesGap : boolean;
  iDataUltimoBox, iUltimoBoxDiaAnterior, iBoxDeGAP: integer;
begin

  // Código é aplicável apenas à gráficos do tipo Renko
  if GraphicInterval = itRenko then
  begin
    // Identificação de Box relacionados a GAP
    if Date <> iDataUltimoBox then
    begin
      iUltimoBoxDiaAnterior := CurrentBar - 1;
      iBoxDeGAP := CurrentBar;
      bLocalizouBoxesGap := false;
    end;

   iDataUltimoBox := Date;

   if Not bLocalizouBoxesGap then
    if BarDurationF = 0 then
    begin
      iBoxDeGAP := CurrentBar;
      PaintBar(clRed);
    end
    else
    begin
      //Aqui foi identificado o primeiro box que não é de GAP
      bLocalizouBoxesGAP := true;
    end;


    //Aqui executa a estratégia em boxes que não são devido à
    //gap de abertura
    if bLocalizouBoxesGAP then
    begin
     
      If (time > 0915) e (time < 1700)
      and (BuyPosition = 0) and (SellPosition = 0)  then
      begin
        Se (Fechamento > Fechamento[1]) e (Fechamento[1] = (LowD(0)[1]) )
        Then BuyAtMarket;
      end;

      Se(isBought = true) então
        Se (Fechamento < Fechamento[1]) 
        e (highest(High,2) > highest(high,2)[1]) then
      SellToCoverAtMarket;
      
      If (time > 1700) then sellToCoverAtMarket;
      If (time > 0915) e (time < 1700) and (BuyPosition = 0) and (SellPosition = 0) then
      begin     
        Se (Fechamento < Fechamento[1]) e (Fechamento[1] = (HIGHD(0)[1])) then
        SellShortAtMarket;
      end;

      Se(issold = true) então
        Se (Fechamento > Fechamento[1]) 
        e (lowest(low,2) < lowest(low,2)[1])then
        BuyToCoverAtMarket;
      
      If (time > 1700) then BuyToCoverAtMarket;

      end;
      end;
      end;


    end;



  end
  // O Gráfico não é do tipo Renko!
  else
    if LastBarOnChart then PlotText("Aplicável apenas a Renko",clWhite,-1,10);

end

@admin embora o backtest do profit nao seja dos mais confiáveis, ele teve uma curva de capital ascendente em 18R. Então esse seria o "R" a ser utilizado.

O sinal de abertura de posição é a ocorrência de um preço de fechamento de reversão (PFR) logo após  uma maxima ou minima do dia. 

O sinal de saída seria um preço de fechamento de reversão (PFR) contra o movimento de compra ou venda feito.

@admin restrições de horario seriam abertura e fechamento de pregão. Pensei em 09:15 e 16:45, por exemplo. Estas restrições foram uma tentativa do código nao passar "comprado" ou "vendido" de um dia para o outro, o que em daytrade seria péssimo.

@admin nesta imagem é um exemplo do erro, pois o fechamento foi no gap do dia posterior a entrada.

@admin aqui tambem seria um erro, pois passou 2 dias comprado.

@leandro-master No caso de robô em Renko no Profit, o encerramento de posição via código é mais complicado porque as ordens só são executados após o fechamento. O que pode não ocorrer no dia. Pela interface gráfica do Módulo de Automação é possível adicionar encerramento de posição por horário. Eu não sei se funciona, mas acho que vale a pena configurar lá para ver se as posições são encerradas pelo horário corretamente.

@leandro-master Evolui um pouco no seu código (evolui no sentido que alterei...rsrsrs...não que tenha ficado melhor...kkkk)

Olha aí, rodei para DOLFUT 18R e funcionou tranquilo....Pontos a se observar:

1. Problema de encerramento de posição daytrade em gráficos de Renko. Isto é uma limitação do modelo de Backtesting. Pois as ações só são tomadas no encerramento do box. No caso do Renko, você pode ficar o dia inteiro em um mesmo box, dependendo do R. A Nelogica deveria desenvolver uma forma de encerrar a posição em box renko...não consigo ver uma forma de fazer isso via código da estratégia;
2. Coloquei uma gestão de risco na forma de um stop fixo, mas recomendo você evoluir o código para um stop móvel (versão contínua) baseado no tamanho do box. Exemplo, crie um stop móvel 1 box atrás do fechamento atual. Assim, você deixa a sua estratégia mais próxima do mundo real.
3. Tive que alterar a sua lógica de sinais de compra e venda para capturar melhor os PFR que mencionou. Coloquei que se a reversão ocorrer a uma distância de 2 boxes do preço mínimo do dia, então gera os sinais.
4. Os alvos não estão fixos e estão conforme o PFR do movimento atual.

Enfim, como eu não vejo possibilidade de resolver via código a questão do encerramento de daytrade, eu sugiro exportar a planilha de trades e analisar no excel o resultado removendo os trades que foram carregados para dias seguintes.

Grande abs!

var
  bLocalizouBoxesGap : boolean;
  iDataUltimoBox, iUltimoBoxDiaAnterior, iBoxDeGAP: integer;
  bConfigurouGestaoRisco: boolean;
  fPrecoStop: float;
  iStopOffsetEmTicks: integer;

begin
  // Código é aplicável apenas à gráficos do tipo Renko
  if GraphicInterval = itRenko then
  begin
    	iStopOffsetEmTicks := GraphicOffset - 1;	
	
    // Identificação de Box relacionados a GAP
    if Date <> iDataUltimoBox then
    begin
      iUltimoBoxDiaAnterior := CurrentBar - 1;
      iBoxDeGAP := CurrentBar;
      bLocalizouBoxesGap := false;
    end;

   iDataUltimoBox := Date;

   if Not bLocalizouBoxesGap then
    if BarDurationF = 0 then
    begin
      iBoxDeGAP := CurrentBar;
      //PaintBar(clRed);
    end
    else
    begin
      //Aqui foi identificado o primeiro box que não é de GAP
      bLocalizouBoxesGAP := true;
    end;


    //Aqui executa a estratégia em boxes que não são devido à
    //gap de abertura
    if bLocalizouBoxesGAP then
    begin
      If  (Time <= 1600) 
      and Not hasPosition then
      begin
        // Compra no PFR após box reverter o preço mínimo do dia
        If  (Close[1] < Close[2])
        and (Close > Close[1]) 
        and ((Close[1] - LowD(0)) < 2*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement) then 
        begin
          BuyAtMarket;
          bConfigurouGestaoRisco := false;
        end;

        // Venda no PFR após box reverter o preço máximo do dia
        If  (Close[1] > Close[2])
        and (Close < Close[1]) 
        //and (High[1] = HighD(0)) then 
        and ((HighD(0) - Close[1]) < 2*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement) then 
        begin
          SellShortAtMarket;
          bConfigurouGestaoRisco := false;
        end;
      end;

      // Se estiver comprado, encerra posição no primeiro
      // box que fecha contra posição 
      If isBought then 
      begin
        if Not bConfigurouGestaoRisco then
        begin
          fPrecoStop := buyPosition - iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
          bConfigurouGestaoRisco := true;
        end;

        SellToCoverStop(fPrecoStop, fPrecoStop - 3*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement);
        if isBought  and (Close[1] > Close) then ClosePosition;
      end;

      // Se estiver vendido, encerra posição no primeiro
      // box que fecha contra posição
      If isSold then 
      begin
        if Not bConfigurouGestaoRisco then
        begin
          fPrecoStop := sellPrice + iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
          bConfigurouGestaoRisco := true;
        end;

        BuyToCoverStop(fPrecoStop, fPrecoStop + 3*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement);
        if isSold and (Close[1] < Close) then ClosePosition;
      end;
      
      //Se houver fechamento de box após este horário, a 
      // estratégia conseguiria encerrar posição de daytrade
      If (Time >= 1645) then ClosePosition;

      if Not HasPosition and bConfigurouGestaoRisco then
        bConfigurouGestaoRisco := false;
         
    end;

    Plot(HighD(0));
    Plot2(LowD(0));
    SetPlotColor(1,clRed);
    SetPlotColor(2,clGreen);

  end
  // O Gráfico não é do tipo Renko!
  else
    if LastBarOnChart then PlotText("Aplicável apenas a Renko",clWhite,-1,10);

end

@admin pois é. Ja tinham me alertado pra essas variaveis do renko. Por isso que os backtest's em renko tem muitos aspectos a serem avaliados, nao da pra ir se enganando com o primeiro resultado que aparece, ainda mais no profit.

@admin rapaz, que isso hein. Eu te entreguei um fusca e vc esta me devolvendo uma ferrari!!! Gratidão imensa pelo seu trabalho. Muito obrigado, de coração!!!

Que isso, precisando estamos aí!

Abs e boa programação!

Oi, não estou conseguindo fazer funcionar breakeven e tralling stop nessa estratégia abaixo. Poderia ver onde estou errando... pinta o candle sinalizando, mas não executa 

//teste 10/11 executando corretamente, exceto ação tick a tick -aguaradando ação na abertura da barra seguinte
Const //não está executando traillingStop e breackenven.
// Configurações
HoraUltimaEntrada = 1640;
HoraFechamento = 1740;
LoteTotal = 3;
LoteParcial = 1;
LoteNivel61 = 1;
LoteNivel50 = 1;
LoteNivel38 = 1;
StopEmTicks = 6;
StopOffSetEmTicks = 10;
TraillingStopOffSet = 20;
BreakevenEmticks = 10;
AlvoBE = 1.38;

input
max(5366);
min(5262);
var
breakevenAtivado: Boolean;
AlvoC61,SinalC6,SinalC5,SinalC4:Boolean;
Breakeven,difmaxmin, Linha3, Linha4, Linha5, Linha6,Linha7,Linha8,Linha9: float;
barra,amp,Alvo1, StopOffSet,Alvo2,Alvo3,StopC:Float;
b: inteiro;

inicio
difmaxmin:= max-min;

Linha3 := (min+difmaxmin*20.20/100);
Linha4 := (min+difmaxmin*38.20/100);
Linha5 := (min+difmaxmin*50.00/100);
Linha6 := (min+difmaxmin*61.80/100);
Linha7 := (min+difmaxmin*80.00/100);
Linha8 := (min+difmaxmin*138.20/100);
Linha9 := (min+difmaxmin*161.80/100);

SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotStyle(3,psDashDot);
SetPlotWidth(3,2);
SetPlotColor(4,clBlue);
SetPlotColor(5,clBlue);
SetPlotColor(6,clBlue);
SetPlotStyle(7,psDashDot);
SetPlotWidth(7,2);
SetPlotColor(8,clBlue);
SetPlotColor(9,clBlue);

Plot(max);
Plot2(min);
Plot3(min+difmaxmin*20.20/100);
Plot4(min+difmaxmin*38.20/100);
Plot5(min+difmaxmin*50.00/100);
Plot6(min+difmaxmin*61.80/100);
Plot7(min+difmaxmin*80.00/100);
Plot8(min+difmaxmin*138.20/100);
Plot9(min+difmaxmin*161.80/100);

Se (GraphicInterval=date[1]) então noPlot(1);

Se (date<>date[1]) então NoPlot(1);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(2);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(3);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(4);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(5);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(6);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(7);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(8);
Se (date<>date[1]) então NoPlot(9);
//fim; // se colocar não fica como estrat de execução

b:=BuyPosition;
//LoteTotal= LoteNivel61+LoteNivel50+LoteNivel38;
SinalC6:= (BuyPosition=0) e (minima>min) e (open<max)ou (BuyPosition=0) e (minima>min) e (low<max)
ou isbought e (minima>min) e (open<max)ou isbought e (minima>min) e (low<max);

Se SinalC6 então
inicio
PaintBar(clGreen);
Se (Time < HoraUltimaEntrada) entao
inicio

barra:=CurrentBar;

//se b>=0 então //se colocado dar limite exposição ativado e não faz entradas
StopC:=min-2;
// breakevenAtivado:= maxima>linha7;
barra:=CurrentBar;
Alvo1:=linha6;
barra:=CurrentBar;
Alvo2:=linha7;
barra:=CurrentBar;
Alvo3:=Linha8;
barra:=CurrentBar;
Se (b=0)ou(b<1) então
BuyLimit(Linha6,Loteparcial*lote);//LoteNivel61*lote);
barra:=CurrentBar;
Se (b=0)ou(b>=1) e (b<2) então
BuyLimit(Linha5,LoteParcial*lote);//LoteNivel50*lote);
barra:=CurrentBar;
Se (b=0)ou (b>=1) então
BuyLimit(Linha4,LoteParcial*lote);//LoteNivel38*lote);
barra:=CurrentBar;

Fim;
Fim;

{Buscar saída - No alvo/stop}
Se (IsBought) entao

inicio

barra:=CurrentBar;
Se b<=LoteTotal então SellToCoverLimit(Alvo3,LoteNivel61*lote);
barra:=CurrentBar;

b:=BuyPosition;
barra:=CurrentBar;
Se b >= (LoteTotal-LoteParcial) então SellToCoverLimit(Alvo2,LoteNivel50*lote);
barra:=CurrentBar;

b := BuyPosition;
barra:=CurrentBar;

Se b >= (LoteTotal-LoteParcial) então SellToCoverLimit(Alvo1,LoteNivel38*lote);
barra:=CurrentBar;
b:=BuyPosition;
SellToCoverstop(min-2,min-2,b*lote);

// Breakeven // não executando

fim;
{ b:=BuyPosition;
Se ((close - TraillingStopOffSet*MinPriceIncrement)>=StopC) e breakevenAtivado então
StopC:= Close - TraillingStopOffSet*MinPriceIncrement;
Se (Close >=(BuyPrice + BreakevenEmticks*MinPriceIncrement)) e (Not breakevenAtivado) então
inicio
StopC:= BuyPrice;
breakevenAtivado:= true;
fim;
StopOffSet:= StopC - StopOffSetEmTicks*MinPriceIncrement;
SellToCoverStop(StopC,StopOffSet);
Se Isbought então SellToCoverLimit(Alvo3,LoteNivel61*lote); }

{ Se (IsBought) então
inicio
amp:= max-BuyPrice;
Breakeven:= BuyPrice + (amp*1.38);
Se Close>max então
inicio
Se StopC <> BuyPrice então PaintBar(clAmarelo);
StopC:=Buyprice;
fim;
//SellToCoverLimit(amp*1.38);
// SellToCoverStop(StopC,StopC);
fim; }

{Fechar Posiçoes no Final do Dia}
Se (Time >= HoraFechamento) entao ClosePosition;
Fim;
Fim;

@adriano

Para que possamos manter a organização do fórum, favor criar um tópico específico para sua dúvida.

Postado por: @admin

↑

@leandro-master Evolui um pouco no seu código (evolui no sentido que alterei...rsrsrs...não que tenha ficado melhor...kkkk)

Olha aí, rodei para DOLFUT 18R e funcionou tranquilo....Pontos a se observar:

1. Problema de encerramento de posição daytrade em gráficos de Renko. Isto é uma limitação do modelo de Backtesting. Pois as ações só são tomadas no encerramento do box. No caso do Renko, você pode ficar o dia inteiro em um mesmo box, dependendo do R. A Nelogica deveria desenvolver uma forma de encerrar a posição em box renko...não consigo ver uma forma de fazer isso via código da estratégia;
2. Coloquei uma gestão de risco na forma de um stop fixo, mas recomendo você evoluir o código para um stop móvel (versão contínua) baseado no tamanho do box. Exemplo, crie um stop móvel 1 box atrás do fechamento atual. Assim, você deixa a sua estratégia mais próxima do mundo real.
3. Tive que alterar a sua lógica de sinais de compra e venda para capturar melhor os PFR que mencionou. Coloquei que se a reversão ocorrer a uma distância de 2 boxes do preço mínimo do dia, então gera os sinais.
4. Os alvos não estão fixos e estão conforme o PFR do movimento atual.

 

Enfim, como eu não vejo possibilidade de resolver via código a questão do encerramento de daytrade, eu sugiro exportar a planilha de trades e analisar no excel o resultado removendo os trades que foram carregados para dias seguintes.

 

Grande abs!

 

var
  bLocalizouBoxesGap : boolean;
  iDataUltimoBox, iUltimoBoxDiaAnterior, iBoxDeGAP: integer;
  bConfigurouGestaoRisco: boolean;
  fPrecoStop: float;
  iStopOffsetEmTicks: integer;

begin
  // Código é aplicável apenas à gráficos do tipo Renko
  if GraphicInterval = itRenko then
  begin
    	iStopOffsetEmTicks := GraphicOffset - 1;	
	
    // Identificação de Box relacionados a GAP
    if Date <> iDataUltimoBox then
    begin
      iUltimoBoxDiaAnterior := CurrentBar - 1;
      iBoxDeGAP := CurrentBar;
      bLocalizouBoxesGap := false;
    end;

   iDataUltimoBox := Date;

   if Not bLocalizouBoxesGap then
    if BarDurationF = 0 then
    begin
      iBoxDeGAP := CurrentBar;
      //PaintBar(clRed);
    end
    else
    begin
      //Aqui foi identificado o primeiro box que não é de GAP
      bLocalizouBoxesGAP := true;
    end;


    //Aqui executa a estratégia em boxes que não são devido à
    //gap de abertura
    if bLocalizouBoxesGAP then
    begin
      If  (Time <= 1600) 
      and Not hasPosition then
      begin
        // Compra no PFR após box reverter o preço mínimo do dia
        If  (Close[1] < Close[2])
        and (Close > Close[1]) 
        and ((Close[1] - LowD(0)) < 2*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement) then 
        begin
          BuyAtMarket;
          bConfigurouGestaoRisco := false;
        end;

        // Venda no PFR após box reverter o preço máximo do dia
        If  (Close[1] > Close[2])
        and (Close < Close[1]) 
        //and (High[1] = HighD(0)) then 
        and ((HighD(0) - Close[1]) < 2*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement) then 
        begin
          SellShortAtMarket;
          bConfigurouGestaoRisco := false;
        end;
      end;

      // Se estiver comprado, encerra posição no primeiro
      // box que fecha contra posição 
      If isBought then 
      begin
        if Not bConfigurouGestaoRisco then
        begin
          fPrecoStop := buyPosition - iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
          bConfigurouGestaoRisco := true;
        end;

        SellToCoverStop(fPrecoStop, fPrecoStop - 3*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement);
        if isBought  and (Close[1] > Close) then ClosePosition;
      end;

      // Se estiver vendido, encerra posição no primeiro
      // box que fecha contra posição
      If isSold then 
      begin
        if Not bConfigurouGestaoRisco then
        begin
          fPrecoStop := sellPrice + iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
          bConfigurouGestaoRisco := true;
        end;

        BuyToCoverStop(fPrecoStop, fPrecoStop + 3*iStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement);
        if isSold and (Close[1] < Close) then ClosePosition;
      end;
      
      //Se houver fechamento de box após este horário, a 
      // estratégia conseguiria encerrar posição de daytrade
      If (Time >= 1645) then ClosePosition;

      if Not HasPosition and bConfigurouGestaoRisco then
        bConfigurouGestaoRisco := false;
         
    end;

    Plot(HighD(0));
    Plot2(LowD(0));
    SetPlotColor(1,clRed);
    SetPlotColor(2,clGreen);

  end
  // O Gráfico não é do tipo Renko!
  else
    if LastBarOnChart then PlotText("Aplicável apenas a Renko",clWhite,-1,10);

end

Estou fazendo uma automação parte do meu codigo usei como esqueleto esse código entre outras coisas que peguei no forum, mas estou com dificuldade de alterar a parte do stop. Teria como eplicar como faço para usar 3 ou box contra como stop?