Opa, @Credson!

Perfeitamente possível. Você pode utilizar a função recém-criada na NTSL DailyResult. O código seria mais ou menos isso aqui abaixo. Observe que coloquei uma constante, a qual uma vez que o resultado absoluto do dia seja maior que cLimiteGanhoPerda, a posição é encerrada e a variável booleana bInterromperEstrategiaNoDia é setada para true.

Grande abs!

const
  cLimiteGanhoPerda = 100;
var
  bInterromperEstrategiaNoDia: boolean;
  iDataHoje: integer;
  fResultado: float;

begin
  if iDataHoje <> Date then
  begin
     iDataHoje := Date;
     fResultado := 0;
     bInterromperEstrategiaNoDia := false;
  end;
  
  fResultado := DailyResult(true);
  
  if Abs(fResultado) >= cLimiteGanhoPerda then
  begin
    if hasPosition then ClosePosition;
    bInterromperEstrategiaNoDia := true;
  end;
        
  if not bInterromperEstrategiaNoDia then
  begin
     //TODOS SINAIS DE COMPRA E VENDA FICAM AQUI DENTRO
  end;


  end;

Valeu Jonh, eu até consegui fazer o algoritmo para pausar a estratégia, mas o seu código está mais refinado. Vou usar ele.

Percebi um problema no novo Backtesting, se você colocar um limite de Gain e Loss diário via editor do Backtesting vai dar um resultado falso. Tem dia que nem atinge o limite estipulado e o backtesting para como se tivesse atingido a meta.

Adicionei um arquivo com backtesting usando objetivo de Gain e Limite de perda no novo backtesting e a mesma estratégia com o limite diário via código.

Também peguei um dia em que deu mais de uma entrada e rodei no Replay usando as duas configurações.

A limitação via Código é muito mais realista que o limite via editor.

No seu código você esqueceu do limite de loss diário.

Não tinha visto que você usou o Abs para o Gain e Loss.