Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Pessoal, existe a possibilidade do robô analisar, por exemplo, um estocástico no time frame de 60 minutos (ele estando sobrecomprado ou sobrevendido).
Daí então, quando o estocástico virar e sinalizar uma compra ou venda, ele dá o gatilho de entrada da operação. É possível criar uma estratégia assim?
Pessoal, esqueci de mencionar que nessa parte:
Daí então, quando o estocástico virar e sinalizar uma compra ou venda, ele dá o gatilho de entrada da operação. É possível criar uma estratégia assim?
Eu estava me referindo a um time frame menor. Tipo um time frame de 5 minutos, por exemplo.
Vlw!
Boa noite @victormattos!
Geralmente a resposta é ainda não, porque os indicadores nativos não foram refatorados para atuarem em dados de outros tempos gráficos que não seja o do gráfico vinculado.
Mas no caso de do RSI estocástico, que é um indicador mais simples você pode fazer o cálculo manualmente do tempo gráfico de 60 minutos, atuando em um tempo gráfico de 5 minutos. Basta ver a documentação dos cálculos e implementar o código NTSL.
Grande abs!
Show! Obrigado pela resposta!