Você sabia?
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Olá pessoal,
Tenho uma estrategia que no backtest, fazia 1 ou 2 operações por dia. Depois da atualização do profit, coloquei o robô para rodar,(não no automatizador de estrategia) e agora aparece umas 3,4 ou 5, operações. quando eu volto a fazer o backtest do mesmo dia mostra somente 1 operação.
Se alguem puder me ajudar, estrategia de dolar 5 minutos.
begin
If (BuyPosition = 0) and (SellPosition = 0) then
begin
Se (Fechamento < Fechamento[3]) e (lowest(Low,6) < lowest(Low,13)[3]) e (SlowStochastic(7) > 35) e (MediaExp(13,close) < (Media(20,close))) then
If (time > 1045) and (time < 1240) then
BuyAtMarket;
Se (Fechamento > Fechamento[3]) e (highest(high,6) > highest(high,13)[3]) e (SlowStochastic(7) < 65) e (MediaExp(13,close) > (Media(20,close))) then
If (time > 1045) and (time < 1240) then
SellShortAtMarket;
end;
If (BuyPosition = 1) then
begin
SellToCoverStop(BuyPrice + 11,BuyPrice + 11);
SellToCoverStop(BuyPrice - 7,BuyPrice - 7);
If (time > 1300) then
SellToCoverAtMarket;
end;
If (SellPosition = 1) then
Begin
BuyToCoverStop(SellPrice - 11,SellPrice - 11);
BuyToCoverStop(SellPrice + 7,SellPrice + 7);
If (time > 1300) then
BuyToCoverAtMarket;
end;
If time > 1700 then ClosePosition;
end;
Olá @marcos16!
Vi seu código e não há restrição para a quantidade de operações. Qual seria exatamente o problema?
Um ponto de ajuste no seu código, o comando highest(high,13)[3] não é recomendável porque não fornece o que deseja. Você deve salvar o resultado de highest(high,13) (maximo3barras) em alguma variável e depois fazer a indexação maximo3barras[3]. O mesmo para a chamada a função Lowest.
Abs!
Obrigado pela resposta.
No caso, quando eu faço um backtest de um mês, o resultado é de 8 trades, e quando eu coloco a estrategia no grafico, vou verificar o mesmo mês e noto que em vez de 8 trades tem 15.
Não sei se a divergencia séria, pelo fato do metodo de backtest ser diferente.
Entendi, @marcos16!
Eu executei no meu Profit o seu código dentro do Editor de Estratégia e comparei a quantidade de operações com a aplicação de estratégia de execução em um gráfico. Obtive o mesmo resultado para o ativo WINFUT 15 MIN desde 01/06/2022. Não verifiquei o problema que relatou. (Você está na versão beta mais recente?)
Você conferiu pela tabela de operações do backtesting (Editor de Estratégia) se a quantidade de operações bate? Pela aba "Resumo", a contagem fica bagunçada em alguns momentos, é preciso fornecer o período de análise para garantir a contagem adequada na aba "Resumo".
Abs!
Eu sempre utilizo a versão estavel.
Que estranho, meu note é meio velho uns 9 anos, já vou trocar mas não deve ser esse o problema.
Se possivel testa no dolar 5 minutos, talves pelo horas definidas e no grafico de 15 minutos não daria muita divergencia.
Pior que fiz um teste no notebook do meu irmão, que é novo, não teve nenhuma divergência.
E sobre aquele parametro, que voce falou em cima sobre o high e low, tenho que abrir um novo 'Se'.