Boa tarde, esse código roda no backtesting em Mini contratos de Dolar "WDO", intraday, 5,12 min, mas quando tento rodar ele no DOLFUT para fazer backtesting e comparar os resultados ele não roda. Alguém saberia o motivo e como corrigir? 

Obs. A reentrada "preço médio" ou "Martingale" é proposital.

input

  BollingerLenght(19);
  BollingerMult(2);
  BollingerMaType(0);
  StrategyDirection (2)				//0. Long,  1. Short, 2. Both

  //HORÁRIO DA ESTRATÉGIA

  HorarioIncio(905);
  HorarioLimite(1600);
  HorarioFim(1730);
  DayTrade(1);    

var
  bbUpper,bbLower         : Float;
  sinalC,sinalV                 : Boolean;
  saidaC,saidaV               : Boolean;
  dentroHorario               : Boolean;

Begin
  
// ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
// REGRAS DO SETUP  ====================================

  bbUpper := BollingerBands(BollingerMult,BollingerLenght,BollingerMaType)|0|;
  bbLower := BollingerBands(BollingerMult,BollingerLenght,BollingerMaType)|1|;
  bbBasis := media(BollingerLenght, close);
  dentrohorario := (Time >= HorarioIncio) and (TIME <= HorarioLimite); 

  sinalC := (close[1] < bbLower[1]) and (close > bbLower);
  sinalV := (close[1] > bbUpper) and (close < bbUpper);
  saidaC := (close > bbBasis);
  saidaV := (close < bbBasis);
   
//Define entradas ==========================================

  {StrategyDirection  0. Long,  1. Short, 2. Both}
  If (sinalC) and ((StrategyDirection = 0) or (StrategyDirection = 2)) then
    BuyAtMarket(1);
  
If (sinalV) and ((StrategyDirection = 1) or (StrategyDirection = 2)) then
    SellShortAtMarket(1);

 //Buscar Saídas no alvo ======================================

  SellToCoverLimit (bbBasis);
  BuyToCoverLimit  (bbBasis);

//Fecha Posições no final do dia ================================ 
 
 If (DayTrade = 1) then
   begin
      If (Time >= HorarioFim) then
        ClosePosition;
   End;
End;