Você sabia?
A NeoTraderBot é a primeira comunidade aberta no Brasil com foco em compartilhar informações sobre automatização de estratégias
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Bom dia! sou novo aqui e estou gostando bastante dos conteudos, não encontrei algum topico falando sobre frequência superamostrada, por isso criei este..
Tenho visto muitas divergencias entre o backtest da estrategia e o resultado quando em automatização.. poderiam explicar melhor o que seria fazer o teste em frequência superamostrada?
por exemplo algo que tenho tido dificuldades é quanto ao tipo de envio de ordens no backtest (ordens limit não retornam resultados, preciso por do tipo stop) e na automatização, o inverso... tenho a impressão que o backtest representa muito pouco a realidade em ambiente real..
Olá @luissilva! Fico feliz que esteja gostando do conteúdo.
Infelizmente não é possível simular com alto grau de fidelidade e baixo custo computacional o mercado financeiro. Principalmente nos ativos muito líquidos. Assim é normal encontrar divergências entre Backtesting e operação em conta real. O ideal é não ter divergências maiores que 10 a 15%.
Caso esteja observando mais do que isso....a conclusão é simples...seu backtesting não está sendo útil. Você precisa rever e estudar para entender as limitações de backtesting e não esperar um resultado mais fiel do aquele que é possível de obter.
Quanto às ordens, eu recomendo assistir ao seguinte vídeo para que fique claro quando utilizar cada tipo de ordem: https://youtu.be/KOGC_U2a7MM.
Grande abs!