Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Boa tarde,
Criei uma estratégia mista, em que para uma condição de Long específica, precisa de uma condição de ExitLong correspondente. Para fazer a correspondência, eu uso flags (var boolean) que em determinada condição de Long elas recebem True e habilitam a condição de ExitLong desejada. Tenho tido problemas, pois o NTSL inicia as variáveis booleans como True, então muitas vezes acaba que a compra e a venda é feita no mesmo candle, pois a lógica entende que já é ExitLong. Para resolver, tenho 2 opções: inverter o código para funcionar com False, ou fazer com que o NTSL inicie as variáveis já com False ao invés de True.
Alguém sabe dizer se é possível iniciar as variáveis boolean como False por padrão?
Obrigado,