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Você sabia?

Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)

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 Mkw
(@mkw)
Membro eminente
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Iniciador do tópico  

Bom dia,

Alguém pode ajudar!

 

Converter expressão do tradingview --> d := abs(close - nz(Tsl[0],hl2)); para NTSL a expressão do (nz).


   
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