Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Boa noite,
Seria possível que ao ocorrer um stop loss (ou inverter uma posição com perdas), a automação somente volte a entrar em operações n minutos após o stop ou então quando o preço ficar acima ou abaixo do stop x pontos?
Tenho uma automação que é baseada no cruzamento de médias e uma operação pode ser encerrada por stop loss, ou pelo cruzamento no sentido oposto, invertendo a entrada. Mas em alguns momentos os preços ficam oscilando muito dentro de uma consolidação, invertendo a operação a toda hora, e normalmente com perdas.
Olá, isso deve funcionar.
const
// MUDE AQUUI O INTERVALO DE MINUTOS
cIntervaloOperacoes = 30;
var
iMinutosUltimaOperacao: integer;
fMedia: float;
bStopLoss: boolean;
begin
// INICIA CONTADOR DE TEMPO DA ULTIMA OPERAÇÃO
if Time <> iMinutosUltimaOperacao then
begin
iMinutosUltimaOperacao := Time;
end;
// SUA ESTRATÈGIA AQUI
// Condição para abrir nova posição caso não tenha levado nenhum stoploss nos útimos minutos definidos
if Time - iMinutosUltimaOperacao < cIntervaloOperacoes then
begin
end;
// ATUALIZA O CONTADOR DE TEMPO SE OCORRER UM STOPLOSS
if bStopLoss then
begin
iMinutosUltimaOperacao := Time;
bStopLoss := false;
end;
// VERIFICA SE STOPLOSS FOI ATINGIDO
if isBought and (Close < buyPrice - 5*MinPriceIncrement) then
begin
SellShortAtMarket;
bStopLoss := true;
end;
if isSold and (Close > sellPrice + 5*MinPriceIncrement) then
begin
BuyAtMarket;
bStopLoss := true;
end;
// GESTÃO DE ORDEM COMPRADA
if isBought then
begin
end;
// GESTÃO DE ORDEM VENDIDA
if isSold then
begin
end;
end;