Você sabia?
A NeoTraderBot é a primeira comunidade aberta no Brasil com foco em compartilhar informações sobre automatização de estratégias
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Grande Johnathas, tudo bem fera ?
Poderia me ajudar ?
Meu código funciona, e bem simples por agora, mas estou com dificuldades dele fazer apenas 1 ordem por vez e eu gostaria de fazer o Stop mover apenas 1 vez, ja estou 3 dias tentando tirar parte dos Snippets mas não estou conseguindo
A ideia do Stop seria, andou 7 pontos na direção do Gain, ele move o Stop para 1 pontos positivo, move o Stop apenas 1 vez, depois ou volta para o Stop de 1 Ponto ou para o Alvo
Vou colocar o código completo aqui ( ele esta no começo ainda, futuramente pretendo acrescentar mais informações no sinal de compra e venda )
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
begin
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1]) e (Abertura > Fechamento) e (Maxima[1] <= Maxima) e (Minima <= Minima[1]);
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1]) e (Abertura < Fechamento) e (Maxima[1] <= Maxima) e (Minima <= Minima[1]);
Se SinalC then
PaintBar(clVerde);
Se SinalV then
PaintBar(clVermelho);
Se (BuyPosition = 0) e (SellPosition = 0) then
begin
Se SinalC then
begin
EntradaC := Close;
StopC := Low;
AlvoC := Close +(Close - Low);
BuyStop(EntradaC,EntradaC);
SellToCoverLimit(AlvoC);
SellToCoverStop(StopC,StopC);
end;
Se SinalV then
begin
EntradaV := Close;
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortStop(EntradaV,EntradaV);
BuyToCoverLimit(AlvoV);
BuyToCoverStop(StopV,StopV);
end;
end;
se (BuyPosition > 0) then
begin
SellToCoverLimit(AlvoC);
SellToCoverStop(StopC,StopC);
Se (Low <= StopC) then
SellToCoverAtMarket;
end;
Se (SellPosition > 0) then
begin
BuyToCoverLimit(AlvoV);
BuyToCoverStop(StopV,StopV);
Se (High >= StopV) then
BuyToCoverAtMarket;
end;
Se time > 1720 then
closeposition;
end;
Oi @rogerioes!
Uma técnica de stoploss que se aproxima muito do que deseja é o Stop com Breakeven. A diferença é que ao invés de levar o stop para o preço de abertura, você quer garantir ao menos 1 ponto de lucro (presumo que esteja operado mini-dólar).
O que fiz então foi pegar o código do stoploss com breakeven e adaptar a sua necessidade, conforme segue abaixo.
Substitui as aberturas de posição para ordens a mercado para não complicar muito na sua primeira versão.
Sugiro você buscar entender como todo o código está se relacionando (o bloco de sinais -> execução de ordens -> Stop Breakeven) para que você consiga evoluir com a próxima melhoria que deseja.
Você verá que o ponto de lucro no breakeven eu quando atribuo o fPrecoStop somando 1 ao preço de abertura de posição.
Abs!
const
cStopOffsetEmTicks = 10;
cBreakevenEmTicks = 14;
input
bModuloAutomacao(false);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1720);
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
bConfigurouRiscoInicial: boolean;
bPosicionado: boolean;
begin
SinalC := false;
SinalV := false;
//Sinais de abertura de posição
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1])
e (Abertura > Fechamento)
e (Maxima[1] <= Maxima)
e (Minima <= Minima[1]);
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1])
e (Abertura < Fechamento)
e (Maxima[1] <= Maxima)
e (Minima <= Minima[1]);
//Coloração de barras de entrada
Se SinalC and not hasPosition then
PaintBar(clGreen);
Se SinalV and not hasPosition then
PaintBar(clVermelho);
//Abertura de posição e definição de alvo e stop
Se SinalC and not hasPosition then
begin
StopC := Low;
AlvoC := Close + (Close - Low);
BuyAtMarket;
end;
Se SinalV and not hasPosition then
begin
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortAtMarket;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
//
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := BuyPrice + 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop-cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := SellPrice - 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop+cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;
if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then bConfigurouRiscoInicial := false;
bPosicionado := hasPosition;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
end;
Fala Johnathas, tudo bem ?
Primeiramente MUITO OBRIGADO
EU errei na regra do SinalV e SinalC mas já consertei aqui, e também estava dando Loss muito grande pois estava abrindo na primeira vela do dia, também conseguir consertar isso em 99% ( vi pouquíssimas op fechando as 17:06, mas ta de boa )
Com intuito de ajudar os membros aqui, vou postar o código do jeito que modifiquei a sua versão acima
Agora vou trabalhar em duas coisas, vi que tem Loss Gigante pois ele entra em vela muito grande, vou tentar acrescentar aqui no SinalV e SinalC que o tamanho da vela de gatilho deve ser menor que XX pontos, assim ele não entra em velas de 20, 25, 35 pontos
E também vou trabalhar para quando der Sinal de Compra, ele so entrar se o FECHAMENTO das 2 ultimas velas estiver ACIMA da media aritmética de 9 ... e so entrar na venda se o fechamento das 2 ultimas velas estiver ABAIXO da media de 9
Quando eu ficar isso, vou postar aqui novamente pra galera
Pessoal, se alguém tiver alguma ideia, vamos modificando e postando aqui
const
cStopOffsetEmTicks = 10;
cBreakevenEmTicks = 14;
input
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0915);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1650);
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
bConfigurouRiscoInicial: boolean;
bPosicionado: boolean;
begin
SinalC := false;
SinalV := false;
bPosicionado := hasPosition;
if not bPosicionado
and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao)
and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao)
then
begin
//Sinais de abertura de posição
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1]) // Candle[1] Verde
e (Abertura > Fechamento) // Candle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Vermelho maior do que o Pavil Superior do Candle Verde Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil do Inferior do Candle Atual Vermelho menor do que Pavil Inferior do Candle Verde Anterior
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1]) //Candle Anterior Vermelho
e (Abertura < Fechamento) // Clandle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Verde maior do que o Pavil Superior do Candle Vermelho Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil Inferior do Candle Atual Verde menor do que o Pavil Inferior do Candle Vermelho Anterior
end;
//Coloração de barras de entrada
Se SinalC and not hasPosition then
PaintBar(clGreen);
Se SinalV and not hasPosition then
PaintBar(clVermelho);
//Abertura de posição e definição de alvo e stop
Se SinalC and not hasPosition then
begin
StopC := Low;
AlvoC := Close + (Close - Low);
BuyAtMarket;
end;
Se SinalV and not hasPosition then
begin
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortAtMarket;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
//
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := BuyPrice + 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop-cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := SellPrice - 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop+cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;
if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then bConfigurouRiscoInicial := false;
bPosicionado := hasPosition;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
end;
Boa Tarde Pessoal,
Como eu disse acima, queria fazer o Robô so entrar se o Candle de Gatilho fosse menor que XX pontos
Eu conseguir e ja testei, irei atualizar o Código abaixo
Vou tentar agora fazer ele so entrar Comprado de o Fechamentos dos 2 últimos candles estiver Acima da media aritmética de 9
E so entrada Vendido se o Fechamento dos 2 últimos candles estiver Abaixo da media aritmética de 9
Seeee eu conseguir vou postar o código completo aqui, mas terei bastante dificuldade nisso
Lembrando que a Regra de Entrada do Robô e SIMPLES, mas você pode aproveita a ESTRUTURA do código e inserir a SUA Regra de Entrada
const
cStopOffsetEmTicks = 10;
cBreakevenEmTicks = 14;
cTamanhoCandle = 10; // Tamanho total do candle em PONTOS
input
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0915);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1650);
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
TamanhoCandleC, TamanhoCandleV : Boolean;
ValorMax, ValorMin : Real;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
bConfigurouRiscoInicial: boolean;
bPosicionado: boolean;
begin
SinalC := false;
SinalV := false;
bPosicionado := hasPosition;
if not bPosicionado
and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao)
and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao)
then
begin
//Sinais de abertura de posição
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1]) // Candle[1] Verde
e (Abertura > Fechamento) // Candle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Vermelho maior do que o Pavil Superior do Candle Verde Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil do Inferior do Candle Atual Vermelho menor do que Pavil Inferior do Candle Verde Anterior
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1]) //Candle Anterior Vermelho
e (Abertura < Fechamento) // Clandle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Verde maior do que o Pavil Superior do Candle Vermelho Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil Inferior do Candle Atual Verde menor do que o Pavil Inferior do Candle Vermelho Anterior
ValorMax := (High);
ValorMin := (Low);
TamanhoCandleC := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
TamanhoCandleV := (ValorMax - ValorMin) > cTamanhoCandle;
end;
//Coloração de barras de entrada
Se SinalC and TamanhoCandleC and not hasPosition then
PaintBar(clGreen);
Se SinalV and TamanhoCandleV and not hasPosition then
PaintBar(clVermelho);
//Abertura de posição e definição de alvo e stop
Se SinalC and TamanhoCandleC and not hasPosition then
begin
StopC := Low;
AlvoC := Close + (Close - Low);
BuyAtMarket;
end;
Se SinalV and TamanhoCandleV and not hasPosition then
begin
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortAtMarket;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
//
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := BuyPrice + 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop-cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := SellPrice - 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop+cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;
if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then bConfigurouRiscoInicial := false;
bPosicionado := hasPosition;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
end;
Boa Tarde Pessoal, atualizei o Código consertando alguns bugs
Sugestões ?
const
cStopOffsetEmTicks = 6;
cBreakevenEmTicks = 6;
cTamanhoCandle = 12; // Tamanho total do candle em PONTOS
input
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0915);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1650);
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
TamanhoCandleC, TamanhoCandleV : Boolean;
ValorMax, ValorMin : Real;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
bConfigurouRiscoInicial: boolean;
bPosicionado: boolean;
begin
SinalC := false;
SinalV := false;
bPosicionado := hasPosition;
if not bPosicionado
and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao)
and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao)
then
begin
//Sinais de abertura de posição
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1]) // Candle[1] Verde
e (Abertura > Fechamento) // Candle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Vermelho maior do que o Pavil Superior do Candle Verde Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil do Inferior do Candle Atual Vermelho menor do que Pavil Inferior do Candle Verde Anterior
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1]) //Candle Anterior Vermelho
e (Abertura < Fechamento) // Clandle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Verde maior do que o Pavil Superior do Candle Vermelho Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil Inferior do Candle Atual Verde menor do que o Pavil Inferior do Candle Vermelho Anterior
ValorMax := (High);
ValorMin := (Low);
TamanhoCandleC := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
TamanhoCandleV := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
end;
//Coloração de barras de entrada
Se SinalC and TamanhoCandleC and not hasPosition then
PaintBar(clGreen);
Se SinalV and TamanhoCandleV and not hasPosition then
PaintBar(clVermelho);
//Abertura de posição e definição de alvo e stop
Se SinalC and TamanhoCandleC and not hasPosition then
begin
StopC := Low;
AlvoC := Close + (Close - Low);
BuyAtMarket;
end;
Se SinalV and TamanhoCandleV and not hasPosition then
begin
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortAtMarket;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Low < Low[1] then ClosePosition;
if Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := BuyPrice + 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop-cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if High > High[1] then ClosePosition;
if Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := SellPrice - 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop+cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;
if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then bConfigurouRiscoInicial := false;
bPosicionado := hasPosition;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
end;
Boa noite Rogério!
Fiz uma alteração no seu código devido a um novo comportamento do ambiente de backtesting, o qual precisa até ser confirmado com a Nelógica se será assim daqui em diante ou se é um bug.
O problema é que eles alteram o funcionamento do simulador e não falam nada...Vou explicar como era antes e como está agora.
Em uma versão beta não muito distante (rsrsrs) quando se abria uma posição em backtesting, as funções isBought e isSold já reconheciam a posição na linha imediatamente posterior à abertura de posição. Na versão beta em que estamos, isso não ocorre mais. Uma vez aberta a posição, o restante do código processado não reconhecerá a posição aberta, isto será feito apenas no próximo processamento.
No Módulo de automação, o Manual da Nelógica diz que a estratégia é reprocessada quando se abre uma posição para criar as ordens de stop e alvo que forem necessárias. Mas isto não está ocorrendo em backtesting (por mais que eu e várias pessoas tentemos pedir a Nelogica para manter o mesmo comportamento nos dois contextos) e com dados OHLCV de barra fechada o código é novamente executado apenas no fechamento da próxima barra.
Assim, o stop não estava sendo aplicado no mesmo candle de abertura de posição. Fiz, portanto, um ajuste no seu código para incluir as ordens ToCover quando as posição são abertas, sem verificar se há ou não posição.
É preciso paciência com a Nelógica! Se dúvidar, na próxima versão beta, eles inventam outro jeito para o simulador funcionar (e não avisarão!).
Grande abs! Espero que ajude aí!
const
cStopOffsetEmTicks = 6;
cBreakevenEmTicks = 6;
cTamanhoCandle = 12; // Tamanho total do candle em PONTOS
input
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0915);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1650);
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
TamanhoCandleC, TamanhoCandleV : Boolean;
ValorMax, ValorMin : Real;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
bConfigurouRiscoInicial: boolean;
bPosicionado: boolean;
begin
SinalC := false;
SinalV := false;
bPosicionado := hasPosition;
if not bPosicionado
and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao)
and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao)
then
begin
//Sinais de abertura de posição
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1]) // Candle[1] Verde
e (Abertura > Fechamento) // Candle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Vermelho maior do que o Pavil Superior do Candle Verde Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil do Inferior do Candle Atual Vermelho menor do que Pavil Inferior do Candle Verde Anterior
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1]) //Candle Anterior Vermelho
e (Abertura < Fechamento) // Clandle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima) // Pavil Superior do Candle Atual Verde maior do que o Pavil Superior do Candle Vermelho Anterior
e (Minima[1] >= Minima); // Pavil Inferior do Candle Atual Verde menor do que o Pavil Inferior do Candle Vermelho Anterior
ValorMax := (High);
ValorMin := (Low);
TamanhoCandleC := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
TamanhoCandleV := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
end;
//Coloração de barras de entrada
Se SinalC and TamanhoCandleC and not hasPosition then
PaintBar(clGreen);
Se SinalV and TamanhoCandleV and not hasPosition then
PaintBar(clVermelho);
//Abertura de posição e definição de alvo e stop
Se SinalC and TamanhoCandleC and not hasPosition then
begin
StopC := Low;
AlvoC := Close + (Close - Low);
BuyAtMarket;
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
Se SinalV and TamanhoCandleV and not hasPosition then
begin
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortAtMarket;
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := BuyPrice + 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop-cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := SellPrice - 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop+cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;
if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then bConfigurouRiscoInicial := false;
bPosicionado := hasPosition;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
end;
Grande Johnathas,
Acrescentei a seguinte funções
O Robô so Compra se o fechamento dos 2 últimos Candles for acima da media de 9 e so Vende se o fechamento dos 2 últimos Candles for abaixo da media de 9
Também modifiquei o calculo para mover o Stop, na Compra calculando a Máxima atingida e na Venda calculando a Mínima atingida
Código COMPLETO abaixo
const
cStopOffsetEmTicks = 6;
cBreakevenEmTicks = 6;
cTamanhoCandle = 12;
// Tamanho total do candle em PONTOS
input
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0915);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1650);
var
SinalC,SinalV : Boolean;
EntradaC,StopC,AlvoC : Real;
EntradaV,StopV,AlvoV : Real;
TamanhoCandleC,TamanhoCandleV : Boolean;
ValorMax,ValorMin : Real;
fPrecoStop,fPrecoAlvo,fPrecoStopOffset : float;
bConfigurouRiscoInicial : boolean;
bPosicionado : boolean;
vMediaAri : Float;
v2FechaMediaC,v2FechaMediaV : Boolean;
begin
SinalC := false;
SinalV := false;
vMediaAri := Media(9,Close);
bPosicionado := hasPosition;
if not bPosicionado and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao) and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao) then
begin
//Sinais de abertura de posição
SinalV := (Abertura[1] < Fechamento[1])
// Candle[1] Verde
e (Abertura > Fechamento)
// Candle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima)
// Pavil Superior do Candle Atual Vermelho maior do que o Pavil Superior do Candle Verde Anterior
e (Minima[1] >= Minima);
// Pavil do Inferior do Candle Atual Vermelho menor do que Pavil Inferior do Candle Verde Anterior
SinalC := (Abertura[1] > Fechamento[1])
//Candle Anterior Vermelho
e (Abertura < Fechamento)
// Clandle Atual Vermelho
e (Maxima[1] <= Maxima)
// Pavil Superior do Candle Atual Verde maior do que o Pavil Superior do Candle Vermelho Anterior
e (Minima[1] >= Minima);
// Pavil Inferior do Candle Atual Verde menor do que o Pavil Inferior do Candle Vermelho Anterior
ValorMax := (High);
ValorMin := (Low);
TamanhoCandleC := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
TamanhoCandleV := (ValorMax - ValorMin) < cTamanhoCandle;
v2FechaMediaC := (Close[1] > vMediaAri) and (Close > vMediaAri);
v2FechaMediaV := (Close[1] < vMediaAri) and (Close < vMediaAri);
end;
//Coloração de barras de entrada
Se SinalC and TamanhoCandleC and v2FechaMediaC and not hasPosition then
PaintBar(clGreen);
Se SinalV and TamanhoCandleV and v2FechaMediaV and not hasPosition then
PaintBar(clVermelho);
//Abertura de posição e definição de alvo e stop
Se SinalC and TamanhoCandleC and v2FechaMediaC and not hasPosition then
begin
StopC := Low;
AlvoC := Close + (Close - Low);
BuyAtMarket;
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then
SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
Se SinalV and TamanhoCandleV and v2FechaMediaV and not hasPosition then
begin
StopV := High;
AlvoV := Close - (High - Close);
SellShortAtMarket;
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then
BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopC;
fPrecoAlvo := AlvoC;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if High >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks * MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := BuyPrice + 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then
SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then
SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := StopV;
fPrecoAlvo := AlvoV;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;
if Low <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks * MinPriceIncrement) then
begin
fPrecoStop := SellPrice - 1;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then
BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then
BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade) and HasPosition then
ClosePosition;
if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then
bConfigurouRiscoInicial := false;
bPosicionado := hasPosition;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
Plot(vMediaAri);
SetPlotColor(1,clYellow);
SetPlotStyle(1,0);
SetPlotWidth(1,2);
end;
@rogerioes para qual tempo gráfico o backtest desse código foi positivo?
No gráfico de 30min foi positivo, mas teve poucas entrada no período de 1 ano.