Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Boa tarde, não estou conseguindo realizar o aumento de mão de um robô que estou programando, em resumo qnd é aberta uma ordem de compra o stop é jogado na minima do candle, porém se ele tocar a mínima quero vender o dobro de contratos que estou posicionado, o mesmo serve para a venda em direções contrárias.
Alguém sabe como fazer e poderia ajudar? Grato
Boa noite @nicolas!
Um código de exemplo para fazer o que deseja seria conforme abaixo. Entretanto, a Nelogica diz em seu manual de NTSL na página 46, que uma vez posicionado, todas as ordens serão consideradas ToCover. Ou seja, não é possível estando comprado, virar a mão para venda da forma como deseja.
var
fPrecoViradaMao: float;
begin
if (Time = 1035) then
begin
BuyAtMarket;
fPrecoViradaMao := Low;
end;
if isBought then
begin
SellShortStop(fPrecoViradaMao, fPrecoViradaMao - 10*MinPriceIncrement, 2*Position*Lote);
end;
if (Time = 1055) then ClosePosition;
end;
MAS....eles permitem a reversão de posição conforme código exemplo abaixo:
var
fPrecoViradaMao: float;
begin
if (Time = 1035) then
begin
BuyAtMarket;
fPrecoViradaMao := Low;
end;
if isBought and (Time = 1040) then ReversePosition;
if (Time = 1055) then ClosePosition;
end;
Coisas da Nelogica....vai entender!
Abs!
Caro Johnathas,
Bom dia.
Então hoje não é possivel fazer uma reversão de posição e logo após aumentar a mão ?
Por exemplo: Comprado c/ 1 contrato , reverte para venda e logo depois vende mais 1 contrato para ficar com 2 contratos na posiçao contrária ?
Já tentei algumas formas e não consegui.