Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Boa tarde Johnathas e colegas do Forum, Voces poderiam avaliar o meu codigo e como colocar a regra de confirmação com a media 32, pois ainda tenho dificuldade na logica? Segue a abaixo o processo do setup e o codigo:
Confirmação
A calda (minima para baixa ou alta) e a Corpo (maxima para baixa ou alta ) do Renko
Entrada
1 - tilson acima/abaixo da media de 32
2 - O renko de 15 devem estar com a media de 32 na nesma direçao Input
MediaRapida(5);
MediaLenta(8);
MediaExtraLenta(32);
var
savgFast: float;
savgSlow: float;
savgExtraSlow: float;
Begin
savgFast:= (Tilson(0.40,MediaRapida));
savgSlow:= (Tilson(0.30,MediaLenta));
savgExtraSlow:= MediaExp(MediaExtraLenta,FECHAMENTO)
if (savgFast > savgSlow) then Paintbar(clverde);
if (savgFast < savgSlow) then Paintbar(clvermelho);
if (Hasposition = false ) then
Begin
if (savgFast > savgSlow) and (Minima < savgSlow) and (Maxima > savgFast) and (Fechamento > Abertura) then
BuyAtMarket;
if (savgFast < savgSlow) and (Minima < savgSlowL) and (Maxima > savgSlow) and (Fechamento < Abertura) e then
SellShortAtMarket;
end;
plot(savgFast);
plot2(savgSlow);
end;
Boa tarde!
Importante notar que o codigo acima e uma mistura de linguagem.