Acredito que seria possível colocando um Trailing Stop baseado no DailyResult, porém o ideal seria se fosse tick a tick, o que via código no momento não é possível.

O que daria para fazer seria usando OHLC, o problema é que no OHLC o preço pode ir acima de 200,00 e voltar abaixo de 150,00 antes de ativar o Trailling, mas vou deixar essa pra o Jonhathas, fiquei curioso agora 🤣. 

Olá @jorge-luiz e @credson!

         O negócio é só imaginar um modelo e depois programar! E dá para pensar e fazer tanta coisa diferente na programação, que é por isso que sou contra a Nelogica ficar gastando tanto tempo com interface gráfica e não corrigindo os problemas centrais da NTSL.

         O que o @jorge-luiz quer fazer não é nada demais...ele quer uma lógica para proteger ganhos. Basicamente há uma gestão de risco inicial (objetivo de lucro e limite de perda), se atingido o objetivo de ganho você quer aplicar uma gestão para proteger parte do ganho, colocando um limite de perda menor. Se o objetivo de ganho for novamente satisfeito, protege novamente.

          As complicações vão surgindo quando tentamos traduzir para a linguagem, porque começam a aparecer as especificidades. Por exemplo, o @jorge-luiz não quer encerrar a posição quando o objetivo de ganho for atingido.

          O @credson generalizou bem, é um trailing stop baseado não no resultado de cada trade, mas no resultado do dia. Isso não elimina a possibilidade de fazer simultaneamente trailing stop de cada operação, caso não esteja fazendo ainda - Tem um eBook sobre isso!.

         Acredito que o código abaixo possa ser útil. Teste e veja se te atende. Eu vou fazer uns testes aqui também para criar um snippet. Obs: a linha de "if LastBarOnChart" foi comentada para que você rode em backtesting...para rodar em tempo real ou replay, descomente a linha.

Grande abs!

input
  pPlotarResultado("TOTAL");
  pLimitePerdaDiaria(100.00);
  pObjetivoGanhoDiario(300.00);
  pProtecaoGanho(200.00);

var
  fResultado: float;
  fResultadoDiario: float;
  iHora: integer;

  fObjetivoAtualGanho, fLimiteAtualPerda: float;
  fNovaReferencia: float;

  bPrimeiraBarraDoDia : boolean;
  iDataAtual          : integer;
  bPrimeiroTickDaBarra : boolean;
  iBarraAtual          : integer;
begin
  // Configura a gestão de risco no primeiro tick da primeira
  // barra do dia. Necessário agora que tem roteamento no tick
  // SNIPPET de "Identificação do primeiro candle de cada dia"
  // +
  // SNIPPET de "Identificação do primeiro tick de uma barra"
  if (Date() <> iDataAtual) then
    begin
      iDataAtual := Date();
      bPrimeiraBarraDoDia := true;
    end;
  if bPrimeiraBarraDoDia then
    begin
      bPrimeiraBarraDoDia := false;

      //if LastBarOnChart then
      if (CurrentBar <> iBarraAtual) then
        begin
          iBarraAtual := CurrentBar;
          bPrimeiroTickDaBarra := true;
        end
      else
        bPrimeiroTickDaBarra := false;

      if bPrimeiroTickDaBarra then
        begin
          //Faz alguma coisa no primeiro tick da barra
          //Aplicável apenas em execução de tempo real
          fObjetivoAtualGanho := pObjetivoGanhoDiario;
          fLimiteAtualPerda := pLimitePerdaDiaria;
          fNovaReferencia := 0;
        end;

    end;


  //-----------------------------------------------------------
  // SNIPPET de "Como limitar trades por objetivo de ganho ou limite de perda"

  // Resultado fechado do dia
  // Resultado até o momento no dia (fechado + aberto)
  If pPlotarResultado = "TOTAL" then
  begin
    fResultado := DailyResult(true);
    plot(fResultado);
    SetPlotStyle(1,psDash);
    SetPlotColor(1,clGray);
    SetPlotType(1,igHistogram);

    plot2(fNovaReferencia - fLimiteAtualPerda);
    SetPlotStyle(2,psSolid);
    SetPlotColor(2,clRed);
    SetPlotWidth(2,3);

  end;


  // Estratégia qualquer de operação!!!
  // Estratégias apenas opera se resultado do dia não
  // tiver atingido objetivo de ganho ou limite de perda
  fResultadoDiario := DailyResult(true) - fNovaReferencia;

  if (fResultadoDiario > -1*fLimiteAtualPerda)
  and (fResultadoDiario < fObjetivoAtualGanho) then
  begin
    // SIMULAÇÃO DE ORDENS PARA FINS DE EXEMPLO
    for iHora := 0 to 8 do
    begin
      if (Time = (0900 + iHora*100)) then
        if random(2) = 0 then BuyAtMarket else SellShortAtMarket;

      if (Time = (0930 + iHora*100)) then
        ClosePosition;
    end;

  end
  //Se resultado excedeu objetivo de ganho cria-se novos limites
  //Se atingiu limite de perda, para de operar
  else 
  begin
    if fResultadoDiario <= -1*pLimitePerdaDiaria then
    begin
      if hasPosition then ClosePosition;
    end
    else
    if fResultadoDiario >= pObjetivoGanhoDiario then
    begin
       fNovaReferencia := fNovaReferencia + pObjetivoGanhoDiario;
       fLimiteAtualPerda := (pObjetivoGanhoDiario - pProtecaoGanho);
    end;

  end;

end;

Grande mestre John, saudações. Mestre gostaria de mais uma ajuda sua se possível. O snippet de gestão de risco móvel funcionou perfeitamente. Mas eu estava tentando juntar esse snippet juntamente com o de limitação de ordem por dia. Mestre tentei de todas formas possíveis, menos a certa. Kkkk.

Da uma luz aí mano. Vlw!

Olá @jorge-luiz!

     A junção dos 2 snippets ficaria do jeito abaixo.

     Uma vez que se entende a lógica de funcionamento de uma estratégia na NTSL, esses ajustes tornam-se naturais de serem realizados. Se você tiver interesse, dá uma olhada no Curso de Automatização de Trading em NTSL que estamos lançando na Comunidade com condições especiais no pré-lançamento.

     Um dos objetivos do curso é tornar esse tipo de ajuste simples para o aluno, para que ele tenha desenvoltura e modo de agir que torne o mais eficiente e eficaz a sua escrita de código fonte.

Abs!

const
  // Mude aqui a qtde maxima de trades por dia
  cQtdeMaxOperacoesNoDia = 3;

input
  pLimitePerdaDiaria(100.00);
  pObjetivoGanhoDiario(300.00);
  pProtecaoGanho(200.00);
  pTempoReal(false);
var
  fResultado: float;
  fResultadoDiario: float;
  iHora: integer;

  fObjetivoAtualGanho, fLimiteAtualPerda: float;
  fNovaReferencia: float;

  bPrimeiraBarraDoDia : boolean;
  iDataAtual          : integer;
  bPrimeiroTickDaBarra : boolean;
  iBarraAtual          : integer;


  iQtdeOperacoesNoDia: integer;
  bJaContouOperacao: boolean;

begin
  // Configura a gestão de risco no primeiro tick da primeira
  // barra do dia. Necessário agora que tem roteamento no tick
  // SNIPPET de "Identificação do primeiro candle de cada dia"
  // +
  // SNIPPET de "Identificação do primeiro tick de uma barra"
  if (Date() <> iDataAtual) then
    begin
      iDataAtual := Date();
      bPrimeiraBarraDoDia := true;
    end;
  if bPrimeiraBarraDoDia then
    begin
      bPrimeiraBarraDoDia := false;

      if (pTempoReal and LastBarOnChart) or not pTempoReal then
      if (CurrentBar <> iBarraAtual) then
        begin
          iBarraAtual := CurrentBar;
          bPrimeiroTickDaBarra := true;
        end
      else
        bPrimeiroTickDaBarra := false;

      if bPrimeiroTickDaBarra then
        begin
          //Faz alguma coisa no primeiro tick da barra
          //Aplicável apenas em execução de tempo real
          fObjetivoAtualGanho := pObjetivoGanhoDiario;
          fLimiteAtualPerda := pLimitePerdaDiaria;
          fNovaReferencia := 0;

          iQtdeOperacoesNoDia := 0;
          bJaContouOperacao := false;
        end;

    end;


  //-----------------------------------------------------------
  // SNIPPET de "Como limitar trades por objetivo de ganho ou limite de perda"
  // Resultado até o momento no dia (fechado + aberto)
    fResultado := DailyResult(true);
    plot(fResultado);
    SetPlotStyle(1,psDash);
    SetPlotColor(1,clGray);
    SetPlotType(1,igHistogram);

    plot2(fNovaReferencia - fLimiteAtualPerda);
    SetPlotStyle(2,psSolid);
    SetPlotColor(2,clRed);
    SetPlotWidth(2,3);

  // Estratégia qualquer de operação!!!
  // Estratégias apenas opera se resultado do dia não
  // tiver atingido objetivo de ganho ou limite de perda
  fResultadoDiario := DailyResult(true) - fNovaReferencia;

  if (fResultadoDiario > -1*fLimiteAtualPerda)
  and (fResultadoDiario < fObjetivoAtualGanho)
  and (iQtdeOperacoesNoDia < cQtdeMaxOperacoesNoDia) then
  begin
    // SIMULAÇÃO DE ORDENS PARA FINS DE EXEMPLO
    for iHora := 0 to 8 do
    begin
      if (Time = (0900 + iHora*100)) or (Time = (0930 + iHora*100)) then
        if random(2) = 0 then BuyAtMarket else SellShortAtMarket;
    end;
  end;

  // Contabiliza a abertura da posição como mais uma operação no dia
  if (isBought or isSold) and Not bJaContouOperacao then
  begin
    iQtdeOperacoesNoDia := iQtdeOperacoesNoDia + 1;
    bJaContouOperacao := true;
  end;

  // Encerramento da posição por tempo
  if (Time = (0920 + iHora*100)) Or (Time = (0950 + iHora*100)) then
    ClosePosition;

  //Se resultado excedeu objetivo de ganho cria-se novos limites
  //Se atingiu limite de perda ou proteção de ganho então para de operar
  if (fResultadoDiario <= -1*fLimiteAtualPerda)
  or (fResultadoDiario > fObjetivoAtualGanho) then 
  begin
    if fResultadoDiario <= -1*pLimitePerdaDiaria then
    begin
      if hasPosition then ClosePosition;
    end
    else
    if fResultadoDiario >= pObjetivoGanhoDiario then
    begin
       fNovaReferencia := fNovaReferencia + pObjetivoGanhoDiario;
       fLimiteAtualPerda := (pObjetivoGanhoDiario - pProtecaoGanho);
    end;

  end;

  // Se posição for encerrada ativa novamente o contador
  if Not IsBought and Not isSold and bJaContouOperacao then bJaContouOperacao := false;


end;

Bom dia! Estou procurando no Forum a possibilidade de parar o Robo por sequencia de trades vencedores e não por resultado... alguem poderia ajudar como poderia implementar isso no código? Grato.

Ola mestre estou tentando implementar o codigo para proteger o ganho mas infelizmente não estou conseguindo, mudei apenas a estratégia de execução e as variaveis do robo que ja possuo e não consigo obter exito, ele só funciona quando colo a variavel pTemporeal=false ou seja quando desabilito ela.

Olá @jptrader!

     Essa configuração é para diferenciar o uso no Backtesting ou no Módulo de Automação.

     Crie um novo tópico com o seu código que a gente vê o que pode estar dando errado.

Abs!

Fala pessoal, boa noite! Gostaria de tirar uma dúvida com os mestes de plantão, a função DailyResult pode ser usada no replay? Porque quando tento plotar o valor retornado por essa função não sai de ZERO. 

Alguem poderia me ajudar?

Por favor, podem me ajudar?

Gostaria de um código para identificar se o mercado esta aberto, e se andar x pontos acima da abertura dar uma compra, se andar x pontos abaixo da uma venda.

Parece simples rsrs mas não consigo fazer funcionar rs

Obrigado

Olá @diego-amaral!

Sim...pode ser usada em replay. Possivelmente deve ter sido um bug que você experimentou. Muitas pessoas relataram também não estarem conseguindo utilizar a função DailyResult há uns dias atrás. 

Abs!

Oi @christianogm! 

Crie um novo tópico no fórum. Este tópico trata de "Como LIMITAR ROBÔ pelo LIMITE DE PERDA OU OBJETIVO DE GANHO".

No novo tópico que criar, eu te respondo.

Abs!