
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Olá, gostaria de saber se há uma forma de pegar o ATR com base no período diário e plotar ele em um gráfico de menor periodicidade.
Por exemplo quando eu coloco no código o AvgTrueRange(Periodo : Integer, TipoMedia : Integer) como 14 ele vai ler dos últimos 14 candles do gráfico que esta na minha tela, eu queria calcular com base no diário e plotar num gráfico de minha preferência.
Alguma sugestão?