Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Senhores boa noite, com base no trecho de código abaixo que uso como padrão o encontrado aqui, como configuro meu robo para fazer uma escalada (preço médio).
A regra para a escalada será:
Uma segunda ordem de venda 300pts acima da minha primeira entrada, e o stop da segunda entrada, será de 600pts.
Desde já agradeço a ajuda.
//POSIÇÃO VENDIDA //Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit if isSold then begin if not bConfigurouRisco then begin fPrecoStop := SellPrice + 900; fPrecoAlvo := SellPrice - 300; fPrecoStopOffset := fPrecoStop + 100; bConfigurouRisco := true; end; if Not bModuloAutomacao then begin BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset); if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo); end else begin BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset); if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo); end; end; //Encerra posicao if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade) and HasPosition then ClosePosition; if Not HasPosition then bConfigurouRisco := false; end; end; end;
Opa @lucianoribeiro! Tudo bem?
Deixa eu ver se entendi bem, antes de ajudar:
Abs
@admin olá boa noite, exatamente esse raciocínio, só um adendo. O alvo da posição de 2 contrato são 300pts a partir da segunda entrada, ou seja, a primeira entrada vai sair quase no zero a zero.