Olá @rugor!

Bom, é difícil de responder sem ver o código.

É certo que o Profit está sempre com um bug novo...mas temos que eliminar primeiro a chance do erro ser no código.

Se puder, poste o código aqui, mesmo que simplificado que já ajuda a depurar o erro.

Abs!

Postado por: @rugor

↑

A definição da variável: vSaidaC := ((vMedFiltro[1] > vMedC[1]) and (vMedFiltro < vMedC))

Está tudo certo com essa saída.

Já reparei também que o BT puxa datas do ativo que nem estão mais em vigência naquele período e aí os resultados não batem.

Na minha opinião a melhor maneira de ver uma estratégia em execução é rodando replay msm.

Postado por: @admin

↑

É certo que o Profit está sempre com um bug novo...

🤣

Coloco o código para verificação de erros:

//&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
//
// NOME DA ESTRATÉGIA: SAIDA NO CRUZAMENTO DE MÉDIAS
//         
input
  iMediaL(160);
  iMediaC(70);
  iMediaF(6);
  iHoraTermino(1700);
var
  /// Variáveis do programa de exclusão dos renkos vazios ///
  bLocalizouBoxesGap                             : boolean;
  iDataUltimoBox,iUltimoBoxDiaAnterior,iBoxDeGAP : integer;
  /// Variáveis de entrada e saída ///
  vCompra,vVenda,vSaidaC,vSaidaV                 : Boolean;
  /// Variáveis das médias ///
  vMedL                                          : float;
  vMedC                                          : float;
  vDistMed                                       : float;
  vMedFiltro                                     : float;
begin
  //  Código da exclusão de renkos //
  // Código é aplicável apenas à gráficos do tipo Renko
  if GraphicInterval = itRenko then
    begin
      // Identificação de Box relacionados a GAP
      if Date <> iDataUltimoBox then
        begin
          iUltimoBoxDiaAnterior := CurrentBar - 1;
          iBoxDeGAP := CurrentBar;
          bLocalizouBoxesGap := false;
        end;
      iDataUltimoBox := Date;
      if Not bLocalizouBoxesGap then
        if BarDurationF = 0 then
          begin
            iBoxDeGAP := CurrentBar;
            PaintBar(clRed);
          end
      else 
        begin
          //Aqui foi identificado o primeiro box que não é de GAP
          bLocalizouBoxesGAP := true;
        end;
      //Aqui executa a estratégia em boxes que não são devido à
      //gap de abertura
      if bLocalizouBoxesGAP then
        

begin
         
 //INÍCIO DA ESTRATÉGIA SAIDA NO CRUZAMENTO MEDIAS//
          // DEFINIÇÃO DAS MÉDIAS//
          
	    vMedL := HullMOvingAverage(iMediaL);
          vMedC := HullMovingAverage(iMediaC);
          vMedFiltro := Media(iMediaF,close);
          vDistMed := vMedC - vMedL;
          
//PLOTAGEM DAS MÉDIAS//
          Plot(vMedL);
          Plot2(vMedC);
          Plot3(vMedFiltro);
         
///// DEFINIÇÃO DE ENTRADAS/////
          begin
            
///// COMPRA CANDLE DE ALTA  ///
            vCompra := (close > open)
          
            and (time < iHoraTermino);
            ///// VENDA CANDLE DE BAIXA  ///
            vVenda := (close < open)
          
            and (time < iHoraTermino);
            
///// DEFINIÇÃO DE SAÍDAS  
///// MÉDIA FILTRO CRUZANDO MEDIA CURTA EM QUALQUER SENTIDO ////
           
vSaidaC := (((vMedFiltro[1] > vMedC[1]) and (vMedFiltro < vMedC)) 
or ((vMedFiltro[1] < vMedC[1]) and (vMedFiltro > vMedC))) 
and (time < iHoraTermino);
           
 vSaidaV := (((vMedFiltro[1] > vMedC[1]) and (vMedFiltro < vMedC)) 
or ((vMedFiltro[1] < vMedC[1]) and (vMedFiltro > vMedC))) 
and (time < iHoraTermino);
            
///// ENTRADAS/////
            if vCompra and (buyposition = 0) then
              buyatmarket;
            if vVenda and (sellposition = 0) then
              sellshortatmarket;
            
///// SAIDAS/////
            if (buyposition = 1) and vSaidaC then
              sellshortatmarket;
            if (sellposition = 1) and vSaidaV then
              buyatmarket;
            if (buyposition = 1) and (time > iHoraTermino) then
              closeposition;
            if (sellposition = 1) and (time > iHoraTermino) then
              closeposition;
            PaintBar(clGreen);
          end;
        end;
      // O Gráfico não é do tipo Renko!   //
    end;
end;

@rugor Olhando por cima, vSaidaC e vSaidaV estão com a mesma lógica de saída. Se revisar os ">" do vSaidaC será que já não resolve?

Oi @rugor!

Reforço o ponto do @masker. É estranho os vSaidaC e vSaidaV serem exatamente as mesmas condições. É isso mesmo que quer?

Outro ponto que gostaria de indicar é o trecho de código em que você realiza as ENTRADAS. Da forma como você escreveu, esse trecho de código também faz saídas.

Pense comigo: nada impede que vCompra seja verdadeiro e você esteja, na verdade, vendido naquele momento. Nesse caso, sua regra de entrada encerra a posição porque gera uma compra a mercado. O mesmo ocorre para a entrada na venda. Minha sugestão seria começar trocando esse trecho por:

///// ENTRADAS/////
            if vCompra and not hasPosition then
              buyatmarket;
            if vVenda and not hasPosition then
              sellshortatmarket;

Roda aí e veja se já resolve o problema que está presenciando.

Caso persista, envia novamente o código atualizado e indique um exemplo específico: ativo, tempo gráfico, data e hora, o que deveria ocorrer e o que ocorreu de errado. Assim, fica mais fácil ajudar a depurar o código.

Abs!

@admin, fiz a mudança sugerida e de fato o que acontecia era uma entrada de Venda se comportar como saída de uma anterior compra não identificada. A substituição para 'not hasPosition' resolveu o problema. Valeu! Muito obrigado!

@masker , obrigado por sua ajuda. Nesse caso eu queria a saída em qualquer sentido do cruzamento de uma média com outra. O John resolveu o meu problema: uma ordem de entrada em sentido contrário ao que estava acabava sendo a saída inesperada do trade.