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Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)

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Dias De Alta Volatilidade/tendencia, Dias de mercado sem tendencia

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(@mdezan)
Novo membro
Registrou: 1 ano atrás
Posts: 2
Iniciador do tópico  

Bom dia Senhores, 

Antes de expor minha duvida ficarei grato por toda e qualquer sugestão dada.

Fundamentação: 

Possuo um robô que vai muito bem em dias de tendencia, deixando este robo ativo diariamente ele é lucrativo.

Também possuo outro robô que vai muito bem em dias onde não temos uma tendencia definida, mas se eu deixar este robo ativo diariamente ele não é lucrativo.

Se eu deixar ambos ativos um anula o outro

me veio então em mente unir ambos códigos, que utilizam ativos externos correlacionados, rsi para tendencia e bandas de bollinger, e medias moveis(aritimetica exponencial e ponderada) para definir posicionamentos.
Agora preciso unir ambos e criar uma condicional, assim meu programa deverá decidir se estamos em um dia de tendencia com alta volatilidade ou se estamos em um dia sem tendencia definida, e direcionar o fluxo do código para o robô correto. 

Então buco sugestões para definir se meu dia é de volatilidade/Tendencia ou se é um dia sem tendencia definida ou baixa volatilidade. 

a Primeira coisa que me veio a mente seria acessar calendario economico e verificar se teremos noticias de alto impacto, isso normalmente faz com que players institucionais ajustem suas posições gerando dias volateis e de tendencia. caso não tenhamos noticias de alto impacto então teremos um dia sem tendencia definidos. mas até o momento não há no profit como acessarmos o calendário economico, também não sei se há como sugestão ou solicitação esta implementação por parte do profit. senhores por favor me digam se acham esta sugestão interessante e caso positivo como realizarmos esta sugestão ao pessoal do profit. 

mas mesmo havendo noticias de alto impacto há dias sem tendencia, então creio que seria prudente mais uma condicional para que o codigo determine se teremos ou estamos em um dia de tendencia ou em um dia sem tendencia. 

Outro pensamento seria utilizar serie historica de volume, para definir se temos mais volume ou menos volume, mas preciso de opinioes mais experientes para esta questão de volume. 

qualquer sugestão será bem vinda para maneiras de definir tendencia ou dias de baixa movimentação. 

grato. 

 


   
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masker
(@masker)
Membro confiável
Registrou: 2 anos atrás
Posts: 41
 

Meu amigo, a verdade é que não é possível prever com clareza se um dia será de forte tendência ou não, pois movimentos do mercado são influenciados por uma variedade de fatores, muitos dos quais imprevisíveis.

O John (admin do site) criou um indicador que pode ser útil pra vc, veja no link a baixo:

SHARK FLOW - Fluxo dos Tubarões [CÓDIGO FONTE ABERTO]

Como vc mesmo disse, notícias e eventos econômicos podem afetar a volatilidade do mercado, mas nem sempre colocá-lo em tendência definida. Pra mim, a liquidez e o volume de negociação também desempenham um papel importante na questão de um mercado mais lateral ou não. E o que eu acredito ser o mais importante são os fatores externos como eventos inesperados, algum desastre e principalmente crises políticas.. mas esses também podem afetar os mercados de maneira imprevisível.

Boa sorte, abs!


   
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Credson
(@m4tr1xbr)
Membro Moderator
Registrou: 2 anos atrás
Posts: 45
 

Outra coisa a se levar em consideração adicionar complexidade não necessariamente vai melhor o seu robô pode acontecer o contrário, eu já uso robôs a um bom tempo e falo por experiência própria. 


   
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