Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Se possível, uma ajuda dos amigos programados de NTSL!
Escrevi um código, porém a estratégia realiza as entradas apenas no backtest. Porém quando roda a estratégia na "automação de estratégia" não executa as entradas!
Deixo cópia da tela com os sinais do backtest, e o código fonte da entrada nas operações.
Alguma dica para que as operações sejam executadas na "automação de estratégias"?
Aproveito para agradecer este site, muito bom!
Se (SinalC) e not(hasposition) entao
begin
BuyAtMarket(LoteOper);
SellToCoverLimit (BuyPrice + WDOAlvoFinal,LoteOper);
SellToCoverStop ((BuyPrice - WDO_SL),(BuyPrice - WDO_SL),LoteOper);
end;
Se (SinalV) e not(hasposition) entao
begin
SellShortAtMarket(LoteOper);
BuyToCoverLimit(SellPrice - WDOAlvoFinal,LoteOper);
buyToCoverStop((sellPrice + WDO_SL),(sellprice + WDO_SL),LoteOper);
end;
Não imagino qual seja o problema. Mas aqui vai uma sugestão adquirida na prática: coloque suas saídas em outra estrutura:
Se hasPosition entao
inicio
Se IsBought entao
inicio
SellToCoverLimit(BuyPrice + WDOAlvoFinal, LoteOper);
SellToCoverStop((BuyPRice - WDO_SL), (BuyPRice - WDO_SL), LoteOper);
end;
end;
Outra coisa que eu aconselharia também é colocar uma Regra de coloração dentro dessa estrutura de compra. Logo acima de BuyAtMarket coloca um PaintBar(clLime) e observa se os candles são pintados e a ordem não é executada, ou se não acontece nenhum nem outro para tentar uma nova abordagem...