Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Sabem dizer se na programação existe alguma função ou código que me forneça o tamanho da posição atual? Tipo, comprei 5 contratos quando chegou em um ponto e quero comprar mais 1 quando descer 50 pontos (mini-indice), mas se eu ja tiver com 6 ele so compra quando descer 100 pontos e por ai vai.
Boa noite @sidneyrochagomes!
Existe a função Position que retorna o tamanho da sua posição (positivo para posição comprada e negativo para posição vendida).
Por meio dela é possível implementar as lógicas que deseja.
Abs!