Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Pessoal, boa tarde.
Estou com uma dúvida: peguei um snippet e gostaria de saber como colocar uma inversão de mão caso a condição ocorra, mas não estou conseguindo. Fiz abaixo como exemplo: fechamento maior que a media de 80 (compra) o inverso é a venda. Entretanto, como esse código possui um stop fixo, como ficaria a parte "ReversePosition" e em qual parte do código?
A ideia é inverter a mão caso a condição ocorra e ainda não chegou no alvo de gain ou stop...
obrigado...
const
//Relação risco/ganho de 3:1
cStopEmTicks = 40;
cAlvoEmTicks = 150;
cStopOffsetEmTicks = 50;
input
bGestaoDeRiscoPelaEstrategia(true);
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0905);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1645);
var
vCompra, vVenda: boolean;
bSinalCompra, bSinalVenda, bPosicionado: boolean;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
bConfigurouRisco: boolean;
begin
bSinalCompra := false;
bSinalVenda := false;
bPosicionado := hasPosition;
if Not bPosicionado
and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao)
and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao)
then
begin
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////
vCompra := Fechamento > media(80,close);
vVenda := Fechamento < media(80,close);
if vCompra and vVenda[1] then bSinalCompra := true;
if vVenda and vCompra[1] then bSinalVenda := true;
end;
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////
//Gera ordem de compra a mercado quando há um Sinal de COMPRA
//e define ordem stoploss e take profit
if bSinalCompra then BuyAtMarket;
//Gera ordem de venda a mercado quando há um Sinal de VENDA
//e define ordem stoploss e take profit
if bSinalVenda then SellShortAtMarket;
if bGestaoDeRiscoPelaEstrategia then
begin
//POSIÇÃO COMPRADA
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if not bConfigurouRisco then
begin
fPrecoStop := BuyPrice - cStopEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoAlvo := BuyPrice + cAlvoEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRisco := true;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//POSIÇÃO VENDIDA
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if not bConfigurouRisco then
begin
fPrecoStop := SellPrice + cStopEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoAlvo := SellPrice - cAlvoEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRisco := true;
end;
if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;
//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;
if Not HasPosition then bConfigurouRisco := false;
end;
// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
bPosicionado := hasPosition;
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
//PlotN(1,fPrecoStop);
//PlotN(2,fPrecoStopOffset);
//PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end;
end;
Você tentou usar a função RevesePosition:
Função ReversePosition
Descrição:
A função ReversePosition tem como funcionalidade realizar o envio de ordens, a fim de inversão da
posição. Esta função cancela todas ordens enviadas até o momento de sua chamada, no fluxo atual de
execução, e as ordens abertas. Após confirmação do cancelamento das ordens, será enviada uma
ordem para reverter a posição.
Sintaxe:
if (Low < Low[1]) and (IsBought = True) then ReversePosition;
No exemplo, caso a mínima do candle atual for menor a do candle anterior, e exista uma posição de
compra, será realizada a reversão
Montei esse código, mas infelizmente algumas reversões ele zera no lugar de reverter a mão. Tentei limpar o máximo possível para não dar errado, mas não consegui. É só um padrão de código para eu colocar as estratégias dentro.
Fiz com DIPDIM para ter uma ideia. Em anexo a foto do problema encontrado.
Const
cAlvoEmPontos = 200;
cStopEmPontos = 200;
cStopOffsetEmPontos = 10;
input
iHorarioInicioAberturaPosicao(0900);
iHorarioFimAberturaPosicao(1640);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1700);
Var
vSinalCompra,vSinalVenda,vPosicionado : boolean;
fPrecoStop,fPrecoAlvo,fPrecoStopOffset : float;
bConfigurouRiscoInicial : boolean;
bReversao : boolean;
iIndicadoresCompra,iIndicadoresVenda : integer;
bCompra, bVenda, bPosicionado : boolean;
begin
vSinalCompra := false;
vSinalVenda := false;
vPosicionado := hasPosition;
/////DEFINIÇÕES DOS SINAIS DE VENDA E COMPRA
If (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao) And (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao) Then
Begin
iIndicadoresCompra := 0;
iIndicadoresVenda := 0;
End;
//INSERIR LÓGICA
//INDICADORES
If DIPDIM(9)|0| > DIPDIM(9)|1| then iIndicadoresCompra := iIndicadoresCompra + 1;
If DIPDIM(9)|0| < DIPDIM(9)|1| then iIndicadoresVenda := iIndicadoresVenda + 1;
vSinalCompra := iIndicadoresCompra > iIndicadoresVenda;
vSinalVenda := iIndicadoresVenda > iIndicadoresCompra;
bCompra:= vSinalCompra and vSinalVenda[1];
bVenda:= vSinalVenda and vSinalCompra[1];
If bCompra then
begin
If IsSold then ReversePosition
else if not IsBought then BuyAtMarket;
end;
If bVenda then
begin
If IsBought then ReversePosition
else if not IsSold then SellShortAtMarket;
end;
//
If isBought Then
Begin
fPrecoStop := BuyPrice - cStopEmPontos;
fPrecoAlvo := BuyPrice + cAlvoEmPontos;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmPontos;
SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
End;
If isSold Then
Begin
fPrecoStop := SellPrice + cStopEmPontos;
fPrecoAlvo := SellPrice - cAlvoEmPontos;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmPontos;
BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
End;
If vSinalCompra then Paintbar(clLime);
If vSinalVenda then Paintbar(clRed);
/////ENCERRAMENTO POR HORÁRIO
If (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade) And HasPosition Then
Begin
ClosePosition;
End;
end;
Pessoal, consegui chegar num código pra resolver a questão.
Infelizmente, se colocar alvo, o Bacteste da Nelogica da pau e cancela as operações. Vou abrir outro tópico para combinar o ReversePosition com a possibilidade de alvos.
abs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// PARÂMETROS //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
input
{Perdas e Ganhos}
iObjetivoGanhoDiario (500);
iLimitePerdaDiaria (500);
{Horário de Operação}
iHorarioInicioAberturaPosicao (0905);
iHorarioFimAberturaPosicao (1640);
iHorarioEncerramentoDaytrade (1700);
{Booleano que determina se a estratégias terá os alvos de ganho e/ou perda}
iAlvos (false);
{Alvos das operações se iAlvos = true}
iAlvoEmPontos (200);
iStopEmPontos (500);
iStopOffsetEmPontos (10);
{inputs operacionais da estratégia}
iPeriodo (9);
{Entrada de Parâmetros de Dia de operação}
OperaSegunda (true);
OperaTerca (true);
OperaQuarta (true);
OperaQuinta (true);
OperaSexta (true);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// VARIÁVEIS //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var
fResultado : float;
fResultadoDiario : float;
nIndicadoresCompra,nIndicadoresVenda : integer;
nIndicadoresCompra2,nIndicadoresVenda2 : integer;
nIndicadoresCompra3,nIndicadoresVenda3 : integer;
nIndicadoresCompra4,nIndicadoresVenda4 : integer;
nIndicadoresCompra5,nIndicadoresVenda5 : integer;
nIndicadoresCompraTotal,nIndicadoresVendaTotal : integer;
fPrecoStop,fPrecoAlvo,fPrecoStopOffset : float;
bCompra, bVenda, bPosicionado : boolean;
vSinalCompra,vSinalVenda,vPosicionado : boolean;
DiaDaSemana : Integer;
OperaHoje : Boolean;
PullBackFinder : Float;
BottomFinder : Float;
SomaFinder : Float;
Habilita : Boolean;
somafindermax,somafindermin : real;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// INICIO //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
begin
fResultadoDiario := DailyResult(true);
if (fResultadoDiario >= -1*iLimitePerdaDiaria) and
(fResultadoDiario <= iObjetivoGanhoDiario) then
begin
If (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao) And (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao) Then
Begin
nIndicadoresCompra := 0;
nIndicadoresVenda := 0;
nIndicadoresCompra2 := 0;
nIndicadoresVenda2 := 0;
nIndicadoresCompra3 := 0;
nIndicadoresVenda3 := 0;
nIndicadoresCompra4 := 0;
nIndicadoresVenda4 := 0;
nIndicadoresCompra5 := 0;
nIndicadoresVenda5 := 0;
nIndicadoresCompraTotal := 0;
nIndicadoresVendaTotal := 0;
End;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CÁLCULOS INICIAIS //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
{Calcula do dia da Semana}
DiaDaSemana := DayOfWeek(Date);
{Verifica se vai operar hoje}
if (DiaDaSemana = 1) and (OperaSegunda) then OperaHoje := true
else if (DiaDaSemana = 2) and (OperaTerca) then OperaHoje := true
else if (DiaDaSemana = 3) and (OperaQuarta) then OperaHoje := true
else if (DiaDaSemana = 4) and (OperaQuinta) then OperaHoje := true
else if (DiaDaSemana = 5) and (OperaSexta) then OperaHoje := true
else
{Verifica o horário limite para a primeira operação}
Habilita := (time >= iHorarioInicioAberturaPosicao) and (time <= iHorarioFimAberturaPosicao) and (OperaHoje);
//Contagem de indicadores e determinação de suas posições
//INDICADOR
If Fechamento > hiloactivator(20) then nIndicadoresCompra := nIndicadoresCompra + 1;
If Fechamento < hiloactivator(20) then nIndicadoresVenda := nIndicadoresVenda + 1;
nIndicadoresCompraTotal:= nIndicadoresCompra;
nIndicadoresVendaTotal:= nIndicadoresVenda;
//Determina os Sinais de Compra e Venda
vSinalCompra := nIndicadoresCompraTotal > nIndicadoresVendaTotal;
vSinalVenda := nIndicadoresCompraTotal < nIndicadoresVendaTotal;
bCompra:= vSinalCompra and vSinalVenda[1];
bVenda:= vSinalVenda and vSinalCompra[1];
{COLORAÇÃO DOS CANDLES}
If bCompra then Paintbar(clLime);
If bvenda then Paintbar(clRed);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
{Execução de Compra - Reversão e Compra}
If bCompra then
begin
If IsSold then ReversePosition
else if not IsBought then BuyAtMarket;
end;
{Execução de Venda - Reversão e Venda}
If bVenda then
begin
If IsBought then ReversePosition
else if not IsSold then SellShortAtMarket;
end;
{Determina os Alvos da Operação, caso iAlvos seja verdadeiro}
If iAlvos = true then
begin
If isBought Then
Begin
fPrecoStop := BuyPrice - iStopEmPontos;
fPrecoAlvo := BuyPrice + iAlvoEmPontos;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - iStopOffsetEmPontos;
SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
End;
If isSold Then
Begin
fPrecoStop := SellPrice + iStopEmPontos;
fPrecoAlvo := SellPrice - iAlvoEmPontos;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + iStopOffsetEmPontos;
BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
End;
end;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// FIM //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
end
{Se resultado excedeu objetivo de ganho ou limite de perda e houver posição aberta, então encerra a posição.}
else if hasPosition then ClosePosition;
end;