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Ordens e Administração de Trade - Saida Parcial

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(@leandro-silva)
Membro ativo
Registrou: 2 anos atrás
Posts: 4
Iniciador do tópico  

Boa Noite,

Estou tentando implementar uma saida parcial no codigo aqui mesmo da comunidade, mas não estou conseguindo, se alguem puder ajudar a idéia e fazer uma parcial e deixar o restante dos lotes sair quando o TraillingStop atintigir o preço.

Codigo da Comunidade

 

const
//Relação risco/ganho de 3:1
cStopEmTicks = 30;
cBreakevenEmTicks = 10;
cTraillingStopTrigger = 20;
cTrailingStepEmTicks = 20;
cTrailingStopOffset = 10;
cStopOffsetEmTicks = 10;
cAlvoEmTIcks = 90;

input
bGestaoDeRiscoPelaEstrategia(true);
bModuloAutomacao(false);
iHorarioInicioAberturaPosicao(0905);
iHorarioFimAberturaPosicao(1630);
iHorarioEncerramentoDaytrade(1645);

var
iCaraCoroa: integer;
bSinalCompra, bSinalVenda, bPosicionado: boolean;
fPrecoStop, fPrecoAlvo, fPrecoStopOffset: float;
fFloorTraillingStop: float;
bBreakevenAtivado: boolean;
bConfigurouRiscoInicial: boolean;
bTrailingStopAtivado: boolean;

begin

bSinalCompra := false;
bSinalVenda := false;
bPosicionado := hasPosition;

//ESTRATÉGIA CARA OU COROA!
//Gera um numero aleatorio de 0 a 9. Se for menor igual a 4, gera
//sinal de compra, se for maior que 4 geral sinal de venda
if Not bPosicionado
and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao)
and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao)
then
begin
//Número aleatório foi substituido por minuto par ou impar para permitir depurar
//melhor o robô quando a estratégia é inserida multiplas vezes: como indicador e como execução
//iCaraCoroa := Random(10);
iCaraCoroa := mod(Time,2);
if iCaraCoroa = 0 then bSinalCompra := true
else bSinalVenda := true;
end;

//Gera ordem de compra a mercado quando há um Sinal de COMPRA
//e define ordem stoploss e take profit
if bSinalCompra then BuyAtMarket;

//Gera ordem de venda a mercado quando há um Sinal de VENDA
//e define ordem stoploss e take profit
if bSinalVenda then SellShortAtMarket;

if bGestaoDeRiscoPelaEstrategia then
begin
//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isBought then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := BuyPrice - cStopEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoAlvo := BuyPrice + cAlvoEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;

if ((Close >= (BuyPrice + cTraillingStopTrigger*MinPriceIncrement))
or (cTraillingStopTrigger = 0))
and (not bTrailingStopAtivado) then bTrailingStopAtivado := true;

fFloorTraillingStop := BuyPrice
+ floor((Close - BuyPrice)/(cTrailingStepEmTicks*MinPriceIncrement))
*cTrailingStepEmTicks*MinPriceIncrement;

if ((fFloorTraillingStop-cTrailingStopOffset*MinPriceIncrement) >= fPrecoStop)
and (Close >= BuyPrice+cTrailingStepEmTicks*MinPriceIncrement)
and bTrailingStopAtivado then
fPrecoStop := fFloorTraillingStop - cTrailingStopOffset*MinPriceIncrement;

if (Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement))
and (not bBreakevenAtivado) then
begin
bBreakevenAtivado := true;
if fPrecoStop < BuyPrice then fPrecoStop := BuyPrice;
end;

fPrecoStopOffset := fPrecoStop-cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;

if Not bModuloAutomacao then
begin
SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isBought then SellShortLimit(fPrecoAlvo);
end;
end;

//Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
if isSold then
begin
if Not bConfigurouRiscoInicial then
begin
fPrecoStop := SellPrice + cStopEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoAlvo := SellPrice - cAlvoEmTicks*MinPriceIncrement;
fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;
bConfigurouRiscoInicial := true;
end;

if ((Close <= (SellPrice - cTraillingStopTrigger*MinPriceIncrement))
or (cTraillingStopTrigger = 0))
and (not bTrailingStopAtivado) then bTrailingStopAtivado := true;

if Close <= SellPrice then
fFloorTraillingStop := SellPrice
- floor((SellPrice - Close)/(cTrailingStepEmTicks*MinPriceIncrement))
*cTrailingStepEmTicks*MinPriceIncrement;

if ((fFloorTraillingStop+cTrailingStopOffset*MinPriceIncrement) <= fPrecoStop)
and (Close <= SellPrice - cTrailingStepEmTicks*MinPriceIncrement)
and bTrailingStopAtivado then
fPrecoStop := fFloorTraillingStop + cTrailingStopOffset*MinPriceIncrement;

if (Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks*MinPriceIncrement))
and (not bBreakevenAtivado) then
begin
bBreakevenAtivado := true;
if fPrecoStop > SellPrice then fPrecoStop := SellPrice;
end;

fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks*MinPriceIncrement;

if Not bModuloAutomacao then
begin
BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
end
else
begin
BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
if isSold then BuyLimit(fPrecoAlvo);
end;

end;

//Encerra posicao
if (Time >= iHorarioEncerramentoDaytrade)
and HasPosition
then ClosePosition;

if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then
begin
bConfigurouRiscoInicial := false;
bBreakevenAtivado := false;
bTrailingStopAtivado := false;
end;

end;

// Plot de Stop e Alvo para inspeção visual do código
bPosicionado := hasPosition;
if bPosicionado or bPosicionado[1] or bPosicionado[2] then
begin
PlotN(1,fPrecoStop);
PlotN(2,fPrecoStopOffset);
PlotN(3,fPrecoAlvo);
SetPlotColor(1,clRed);
SetPlotColor(2,clRed);
SetPlotColor(3,clGreen);
SetPlotStyle(1,psDash);
SetPlotStyle(2,psDash);
SetPlotStyle(3,psDash);
SetPlotWidth(1,2);
SetPlotWidth(2,2);
SetPlotWidth(3,2);
end
else
begin
NoPlot(1);
NoPlot(2);
NoPlot(3);
end;

end;

 


   
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masker
(@masker)
Membro confiável
Registrou: 2 anos atrás
Posts: 41
 

Foi postado recentemente neste fórum um código exemplo de saída parcial na qual vc pode adaptar o seu código.

 

const

cTamanhoPosicaoInicial (2);  //Define a constante para o tamanho inicial da posição.

var

bSinalCompra: boolean;
bSinalVenda: boolean;
fStopCompra, fStopVenda: float;
bEstaPosicionado: boolean;
fAlvoParcial: float;
iTamanhoPosicaoParcial: integer;




begin



{Busca as Entrada}

If Not (IsBought) and (bSinalCompra) then
begin
    fStopCompra :=
    fAlvoParcial :=
    BuyAtMarket(cTamanhoPosicaoInicial);
    bestaPosicionado := verdadeiro;
end;


//Verifica ainda não foi aberta uma posição comprada e se o sinal de compra é verdadeiro. Em seguida, define os valores do stop loss e do alvo parcial de lucro, bem como faz uma ordem de compra a mercado para a posição inicial. Por fim, atualiza a variável bestaPosicionado para verdadeiro, indicando que uma posição foi aberta.


If Not(IsSold) and ((bSinalVenda) then
begin
    fStopVenda :=
    fAlvoParcial :=
    SellShortAtMarket(cTamanhoPosicaoInicial);
    bestaPosicionado := verdadeiro;
end;

//Verifica ainda não foi aberta uma posição vendida e se o sinal de venda é verdadeiro. Atribuí os valores de Stoploss, Alvo e faz a venda, altera a variável bestaPosicionado para verdadeiro, indicando que uma posição foi aberta.



{Calcula os valores de saída parcial da compra}

if (IsBought) e (bEstaPosicionado) then
begin
    iTamanhoPosicaoParcial := Ceiling(cTamanhoPosicaoInicial / 2); 
    bEstaPosicionado := falso;
end;

//Se o ativo foi comprado e uma posição foi aberta, calcula o tamanho da posição parcial com base na metade do tamanho da posição inicial. A função Ceiling é usada caso a posição inicial seja um valor impar ex. 3, logo em seguida muda a variável /estaPosicionado para falso, indicando que a posição parcial foi calculada.


{Calcula os valores de saída parcial da venda}

if (IsSold) e (bEstaPosicionado) then
begin
    iTamanhoPosicaoParcial := Ceiling(cTamanhoPosicaoInicial / 2);
    bEstaPosicionado := falso;
end;

//Mesma lógica do bloco anterior para compra.


{Busca a saída parcial da compra}
  If (IsBought) And (Position = cTamanhoPosicaoInicial) then
    begin
      SellToCoverLimit(AlvoParcial,tamanhoPosicaoParcial);
    End;


  {Busca saída parcial da Venda}
  If (IsSold) and (Position = neg(iTamanhoPosicaoInicial)) then
    begin
      BuyToCoverLimit(fAlvoParcial,iTamanhoPosicaoParcial);
    end;

{Recalcula posicao e ordens de compra}

  if (IsBought) e (Position < cTamanhoPosicaoInicial) then
    begin
      iTamanhoPosicaoParcial := Position;
    end;

//Atribui a variável iTamanhoPosicaoParcial o valor do restante da posicao


 {Recalcula posição e ordens de venda}

//Como a função "Position" retorna um valor negativo é preciso usar a função "neg"
  if (IsSold) e (Position > neg(iTamanhoPosicaoInicial)) then
    inicio
      iTamanhoPosicaoParcial := Position;
    fim;
 
End;

   
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