Boa noite @mfpublicos!

A sua solução passa pelo problema de identificar o primeiro tick de uma barra (snippet aqui), porque você precisa inicializar um valor para o máximo e mínimo do valor que está calculando.

Depois é só fazer a lógica de seleção do máximo e mínimo nos ticks da mesma barra. Segue abaixo o código que eu acho que resolverá seu problema. 

Grande abs!

var
  bPrimeiroTickDaBarra : boolean;
  iBarraAtual          : integer;
  fIndicadorQualquer: float;
  fMaxIndicador, fMinIndicador: float;
begin
  //Calculo do indicador que deseja
  fIndicadorQualquer := Media(2,Close);

  if LastBarOnChart then
    if (CurrentBar <> iBarraAtual) then
      begin
        iBarraAtual := CurrentBar;
        bPrimeiroTickDaBarra := true;
      end
  else
    bPrimeiroTickDaBarra := false;

  if bPrimeiroTickDaBarra then
    begin
      //Faz alguma coisa no primeiro tick da barra, no caso, inicializa max e min
      //Aplicável apenas em execução de tempo real
      fMaxIndicador := fIndicadorQualquer;
      fMinIndicador := fIndicadorQualquer;
    end
  else
    begin
      //Faz alguma coisa nos demais ticks da barra atual
      //Aplicável apenas em execução de tempo real
      if fIndicadorQualquer > fMaxIndicador then fMaxIndicador := fIndicadorQualquer ;
      if fIndicadorQualquer < fMinIndicador then fMinIndicador := fIndicadorQualquer ;
    end;

    plot(fIndicadorQualquer);
    plot2(fMaxIndicador);
    plot3(fMinIndicador);
end;

Muito obrigado Johnathans. 

Alternativamente, estava usando uma janela extra apenas com indicador e com o TimeFrame bem mais rápido do que o Time Frame de observação usual. Desta forma consiguia valores aproximados. Vou testar aqui e depois comento.