Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Estava estranhando as poucas entradas de um pseudo script, ai resolvi adicionar o alert para marcar os pontos de entrada e vi que o script não entra em todas elas, entra em quase nenhuma pra falar a verdade... Alguém sabe dizer o por quê?
no exemplo da foto, ele não entrou em nenhuma que o alerta mostrou
Oi @edshowsz!
Eu acho que o problema é que você está usando um palavra reservada em NTSL. A função Price retorna o preço da posição quando tem posição aberta. Quando não tem retorna zero.
Basta você, ao invés de utilizar Price, colocar uma variavel com outro nome para o preço desejado da ordem Limit.
Abs!