Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Olá, sou curioso na área de programação NTSL, pois estou tentando montar uma estratégia no Profit mas estou com dificuldades, pois não consigo utilizar a sigla ATR.
Nesta linha da erro de sintaxe: Parser[33,13]: Função ou variável inválida: ATR
vATR := ATR(atrPeriod); // Cálculo do ATR para a volatilidade
Alguém consegue me ajudar?
Obrigado
Use direto
vAtr := mediaexp(periodo,TrueRange);
espero que ajude
Utilizei assim, pq não reconhece "periodo". Será que é a mesma coisa? Parece que funcionou.kkk. Obrigado pela ajuda
vAtr := mediaexp(iPeriodMedia,TrueRange);