Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Boa noite. Queria saber como posso programar uma estratégia para que esta não faça compras ou vendas quando o preço ultrapassar por exemplo 2%de alta ou baixa.
eu uso o 2mv frequência plotado no meu gráfico porem não consegui automatizar isso ainda.
Poderia dar uma luz ?
muito obrigado
Claro, @falcaotrader!
Só para entender melhor....2% de alta ou baixa em relação a abertura do ativo no dia ou em relação ao preço de fechamento do dia anterior?
E aí @falcaotrader!
Segue abaixo um trecho de código no qual armazena na variavel booleana bAltaBaixaRelevante o valo true quando o preço oscilar mais do que 2% em relação ao preço de abertura do dia.
Daí é só você utilizar esta variável nos trechos onde você abre posição (conforme exemplos).
Abs!
const cAltaBaixaRelevante = 2; var bAltaBaixaRelevante: boolean; begin bAltaBaixaRelevante := (Abs((close - opend(0))/opend(0)*100) >= cAltaBaixaRelevante); //Quando for abrir alguma posição inclua a seguinte condição: //if not bAltaBaixaRelevante then BuyAtMarket; //if not bAltaBaixaRelevante then SellShortAtMarket; end