Você sabia?
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Olá, pessoal! Estou testando uma estratégia para ser usada em 4R, com entrada no fechamento do renko que confirma a condição de compra. Acontece que quando testo no robô de simulação o Profit não faz nenhuma entrada, informando sempre a mesma mensagem "Não foi possível criar BuyStop" (Sua ordem stop deve ter o preço acima do preço atual de mercado).
Como minha estratégia é de scalp, a entrada precisa é importante e não quero usar compra a mercado.
Alguma sugestão?
Quando você cria uma comando BuyStop você está dizendo que quer comprar no preço acima do preço atual (olha a msg na frente do print que você mandou), então se o preço está subindo e ultrapassa seu BuyStop ele não vai conseguir criar a ordem de BuyStop.
Se você usar BuyLimit ele vai comprar no preço que você determinou ou no preço melhor (abaixo) o problema é que se o preço subir muito rápido não voltar para pegar seu BuyLimit, na execução não irá gerar a entrada. Porém no backstenting sempre vai constar como se a entrada tivesse acontecido, ou seja, você vai ter um backtesting que sempre mostra as entrada no local onde você quer, mas prática muitas vezes essas entrada não ocorrem.
@m4tr1xbr Obrigado!
Quando eu fiz o backtest estava usando BuyStop e ele sempre comprava no preço certo, daí não entendia porque não fazia no mesmo no robô. Fiz aqui a alteração e deu certo. Obrigado!