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Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)

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Stop Loss Móvel

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(@ricardo-magalhaes)
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Iniciador do tópico  

Olá Johnathas,

meu nome é Ricardo Magalhães, acompanho o seu trabalho desde novembro do ano passado e sou inscrito em seu canal. Eu estou utilizando a um  de seus códigos base, com stopLoss móvel, que você disponibiliza no site, na área de "Ordens e Administração de Trade", ele funciona muito bem, porém uma coisa que acontece é que; quando se trata de uma ordem de compra e essa compra (Limit) é executada de cima para baixo(Pulback) o stop loss já se posiciona acima do preço de compra, como stop gain, no ponto que deveria ser a proteção, caso o mesmo já estivesse positivo, da mesma forma, se se trata de uma ordem de venda e essa é executada de baixo para cima(Pulback), o stop loss também já se posiciona na parte de baixo, como stop gain. Se a compra é executada de baixo para cima  ou a venda de  cima para baixo, o stop se posiciona normalmente, somente nas situações mencionadas acima é que ocorrem esses eventos. Abaixo enviarei o código, caso possa me dar uma luz. Obrigado.

const
  //Relação risco/ganho de 3:1
  cStopEmTicks          = 18;
  cStopOffsetEmTicks    = 3;
  cTrailingStopOffset   = 3;
  cBreakevenEmTicks     = 3;
  cTraillingStopTrigger = 3;
  cAlvoEmTicks          = 25;
  dAccAgrssSaldo        = 2;
  MediaEntrada          = 5;
  MediaFiltro           = 11;
  dAgressionVolBalance  = 1;
input
  bGestaoDeRiscoPelaEstrategia(true);
  bModuloAutomacao(false);
  iHorarioInicioAberturaPosicao(0905);
  iHorarioFimAberturaPosicao(1640);
  iHorarioEncerramentoDaytrade(1700);
var
  bSinalCompra,bSinalVenda,bPosicionado  : boolean;
  fPrecoStop,fPrecoAlvo,fPrecoStopOffset : float;
  bBreakevenAtivado                      : boolean;
  bConfigurouRiscoInicial                : boolean;
  bTrailingStopAtivado                   : boolean;
  dSaldoAgressão,vSaldo                  : float;
  mEntrada,mFiltro,aux                   : Float;
begin
  aux := IFR(9);
  mEntrada := MediaExp(MediaEntrada,Fechamento);
  mFiltro := MediaExp(MediaFiltro,Fechamento);
  vSaldo := Summation((AgressionVolBuy - AgressionVolSell),dAgressionVolBalance + dAccAgrssSaldo);
  dSaldoAgressao := AccAgressSaldo(2);
  bPosicionado := hasPosition;
  if Not bPosicionado and (Time >= iHorarioInicioAberturaPosicao) and (Time <= iHorarioFimAberturaPosicao) then
    begin
      se (Close >= Close[1]) e (Minima < mFiltro) e (fechamento > mEntrada) e (MediaEntrada > MediaFiltro) e (AgressionVolBuy > AgressionVolSell) e (Volume > Volume[1]) then
        BuyLimit(mEntrada);
      se (Close <= Close[1]) e (Maxima > mFiltro) e (fechamento < mEntrada) e (MediaEntrada < MediaFiltro) e (AgressionVolSell > AgressionVolBuy) e (Volume > Volume[1]) then
        SellShortLimit(mEntrada);
    end;
  if bGestaoDeRiscoPelaEstrategia then
    begin
      //Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
      if isBought then
        begin
          if Not bConfigurouRiscoInicial then
            begin
              fPrecoStop := BuyPrice - cStopEmTicks * MinPriceIncrement;
              fPrecoAlvo := BuyPrice + cAlvoEmTicks * MinPriceIncrement;
              fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
              bConfigurouRiscoInicial := true;
            end;
          if ((Close >= (BuyPrice + cTraillingStopTrigger * MinPriceIncrement)) or (cTraillingStopTrigger = 0)) and ( not bTrailingStopAtivado) then
            bTrailingStopAtivado := true;
          if ((Close - cTrailingStopOffset * MinPriceIncrement) >= fPrecoStop) and bTrailingStopAtivado then
            fPrecoStop := Close - cTrailingStopOffset * MinPriceIncrement;
          if (Close >= (BuyPrice + cBreakevenEmTicks * MinPriceIncrement)) and ( not bBreakevenAtivado) then
            begin
              bBreakevenAtivado := true;
              if fPrecoStop < BuyPrice then
                fPrecoStop := BuyPrice + MinPriceIncrement * 3;
            end;
          fPrecoStopOffset := fPrecoStop - cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
          if Not bModuloAutomacao then
            begin
              SellToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
              if isBought then
                SellToCoverLimit(fPrecoAlvo);
            end
          else 
            begin
              SellShortStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
              if isBought then
                SellShortLimit(fPrecoAlvo);
            end;
        end;
      //Código responsável pela manutenção das ordens de stoploss e take profit
      if isSold then
        begin
          if Not bConfigurouRiscoInicial then
            begin
              fPrecoStop := SellPrice + cStopEmTicks * MinPriceIncrement;
              fPrecoAlvo := SellPrice - cAlvoEmTicks * MinPriceIncrement;
              fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
              bConfigurouRiscoInicial := true;
            end;
          if ((Close <= (SellPrice - cTraillingStopTrigger * MinPriceIncrement)) or (cTraillingStopTrigger = 0)) and ( not bTrailingStopAtivado) then
            bTrailingStopAtivado := true;
          if ((Close + cTrailingStopOffset * MinPriceIncrement) <= fPrecoStop) and bTrailingStopAtivado then
            fPrecoStop := Close + cTrailingStopOffset * MinPriceIncrement;
          if (Close <= (SellPrice - cBreakevenEmTicks * MinPriceIncrement)) and ( not bBreakevenAtivado) then
            begin
              bBreakevenAtivado := true;
              if fPrecoStop > SellPrice then
                fPrecoStop := SellPrice + MinPriceIncrement * 3;
            end;
          fPrecoStopOffset := fPrecoStop + cStopOffsetEmTicks * MinPriceIncrement;
          if Not bModuloAutomacao then
            begin
              BuyToCoverStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
              if isSold then
                BuyToCoverLimit(fPrecoAlvo);
            end
          else 
            begin
              BuyStop(fPrecoStop,fPrecoStopOffset);
              if isSold then
                BuyLimit(fPrecoAlvo);
            end;
        end;
      //Encerra posicao
      if (Time = iHorarioEncerramentoDaytrade) and HasPosition then
        ClosePosition;
      if Not hasPosition and bConfigurouRiscoInicial then
        begin
          bConfigurouRiscoInicial := false;
          bBreakevenAtivado := false;
          bTrailingStopAtivado := false;
        end;
    end;
end;

   
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