Tudo bem, @rugor? Seja bem-vindo e desejo sucesso na sua jornada!

É possível sim. Basta você utilizar a função WellesSum com a quantidade de períodos que deseja e realizar a média dividindo por essa mesma quantidade de períodos. 

Se você salvar este código como uma estratégia de indicador no seu profit com o nome WellesAvg, você poderá utilizar em outras estratégias como se fosse uma função: WellesAvg(20,Close)

Grande abs!

input
  QtdePeriodos(20);
  Dados(Close);
var
  mediaWelles: float;
begin
  mediaWelles := WellesSum(QtdePeriodos,Dados,0)/QtdePeriodos;
  Plot(mediaWelles);  
end