
Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
boa noite,
Estou criando uma regra de coloração com médias móveis. Quando utilizo códigos declarando médias moveis exponenciais, funciona perfeitamente:
Var MC,MM,ML : Float; Início MC:=mediaexp(9,fechamento); MM:=mediaexp(21,fechamento); ML:=mediaexp(34,fechamento);
Porem preciso declarar medias moveis PONDERADAS, tentei assim (conforme manual NTSL):
Var MC,MM,ML : Float; Início MC:=WAverage(9,fechamento); MM:=WAverage(21,fechamento); ML:=WAverage(34,fechamento);
Porem nao funciona, tentei algumas variações.
Alguma ideia?
Valeuu
Bom dia,
Quando você declara parametros, deve ficar atento à suas posições no manual NTSL:
mediaexp(periodo,serie);
waverage(serie,periodo);
espero ter ajudado