Tipos de estratégias
Neste documento vamos conhecer os tipos de estratégias que podem ser automatizadas no Profit Chart, para que serve cada estratégia, se é possível automatizá-las sem programação e serão apresentados exemplos para que fique bem clara a explicação. A ideia é que você tenha um panorama geral das possibilidades dentro do Profit Chart, pois em outros documentos iremos aprofundar em detalhes sobre como programar cada tipo de estratégia!
Caso tenha algum interesse por um tipo específico de estratégia, utilize o menu lateral direito para ir direto ao ponto desejado.
Então vamos começar tentando estruturar de uma forma mais simples o que seriam as estratégias principais e secundárias. Esta divisão foi criada por mim apenas para facilitar o entendimento. As estratégias principais são aquelas que estão diretamente relacionadas a setups operacionais, motivo que as tornam bastante difundidas e utilizadas. Já as estratégias secundárias, as quais são tão importantes quanto as principais, são relacionadas a outros aspectos de trading, tais como seleção de ativos, gestão de risco, alarmes e tarefas mais simples como escrever texto em gráficos. Gostaria de ressaltar que as estratégias secundárias são tão importantes quanto às principais, sendo esta classificação adotada apenas para fins didáticos.
Estratégias Principais:
- Estratégia de Coloração
- Estratégia de Indicador
- Estratégia de Execução (Robô)
Estratégias Secundárias:
- Estratégia de Seleção (Screening)
- Estratégia de Alarme
- Estratégia de Texto
- Estratégia de Negociação
- Estratégia de Stoploss
Vamos apresentar a seguir a definição e informações de cada tipo de estratégia do Profit Chart.
Estratégia de Coloração
As estratégias de coloração são utilizadas para pintar os gráficos de acordo com a lógica que o trader desejar. Você pode pintar gráficos de preço, tais como candles, linhas, renko, ponto, o que quiser e também de volume! Você pode pintar o corpo dos candles, ou se preferir, o fundo do gráfico referente àquele candle!
Para que serve uma estratégia de coloração? Uma estratégia de coloração serve para automatizar uma análise que você faz manualmente. Serve para te liberar o tempo, atenção e foco que você dá para fazer esta análise…E o que você ganha com isso? Você ganha tempo e atenção para dedicar a algo mais importante…para entender o que de fato está acontecendo com o mercado e que se reflete nos movimentos de preço.
Exemplo 1: Colorindo InsideBar (Harami)
Este exemplo ilustra a coloração de candles classificados como InsideBar ou Harami (em japonês). E o que é um InsideBar? É um padrão gráfico no qual um candle possui o preço máximo menor que o preço máximo do candle anterior, bem como o preço mínimo maior que o preço mínimo do candle anterior.
A identificação de InsideBar é importante para alguns setup operacionais que utilizam esse padrão gráfico para iniciar posições. O gráfico abaixo exemplifica a aplicação de uma estratégia de coloração que pinta a barra de InsideBar na cor amarela.
Exempo 2: Double Crossover
Os setups de cruzamento de média (crossover) são amplamente utilizados em análise técnica e foram criados muito antes do uso intensivo de computadores no mercado financeiro.
Neste exemplo clássico de cruzamento de duas médias (double crossover), vamos colorir um gráfico de preço baseado no cruzamento de duas médias do preço de fechamento dos candles. Uma média rápida sobre os preços dos últimos 9 períodos e uma média lenta baseada no preços dos últimos 20 períodos. Obs: as quantidades de períodos das médias podem ser configuradas nos setup operacionais e otimizadas de acordo com o ativo ou momento de mercado.
Quando a média rápida estiver acima da média lenta, isso sugere um movimento de alta e o gráfico será colorido de verde. Quando a média rápida estiver abaixo da média lenta, isso sugere um movimento de baixa e o gráfico será colorido de vermelho. Na figura abaixo, utilizamos a estratégia de coloração para pintar os candles do gráfico.
Na figura abaixo, utilizamos a mesma estratégia de coloração de cruzamento de média, mas dessa vez colorindo o fundo do gráfico.
Exemplo 3: Volume de agressão
Neste terceiro exemplo, vamos aplicar uma estratégia de coloração à um gráfico de saldo de agressão (que na verdade é um indicador!).
A estratégia de coloração consiste em identificar os momentos nos quais o saldo de agressão supera em duas unidades o desvio padrão da amostra dos últimos N períodos. Onde N para gráficos de 1 minuto poderia ser o valor de 2400 (5 dias x 8 horas x 60 minutos), o que abrange os últimos 5 dias de negociação.
Ou seja, se o saldo de agressão for comprador e for maior do que duas unidades de desvio padrão, a barra de saldo de agressão será pintada de verde. Se o saldo de agressão for vendedor e maior (em valor absoluto) que duas unidades de desvio padrão, a barra de saldo de agressão será pintada de vermelho.
A figura abaixo demonstra a aplicação da estratégia de coloração baseada em volume de agressão.
Estratégia de Indicador
As estratégias de indicadores plotam em um gráfico determinada série calculada com a lógica que o trader desejar. Pode ser tanto no gráfico de preço do próprio ativo, como em um subgráfico separado, geralmente abaixo do gráfico principal.
Criar um indicador que seja útil para tomar decisões não é uma tarefa muito fácil…Você precisa conhecer muito bem a lógica do mercado financeiro, as particularidades do tipo de ativo que está operando e transcrever em fórmulas matemáticas o cálculo de uma variável (o indicador) que lhe traga informação com valor agregado, informação útil para tomada de decisão. Geralmente, os indicadores estão muito vinculados a um determinado padrão de operação e são baseados em análise técnica. São exemplos de indicadores técnicos já consagrados pelo uso, as médias móveis, MACD, Índice de força relativa (IFR), entre outros.
Exemplo 1: Acumulação de Volume Agressor
Neste exemplo de indicador, vamos plotar um histograma em um subgráfico com a acumulação do saldo de agressão enquanto o saldo de agressão da barra permanecer do mesmo lado.
Por exemplo, uma vez que o saldo de agressão é comprador, a acumulação de saldo de agressão inicia. Para cada novo dado, se o saldo de agressão continuar sendo comprador, o indicador continuará acumulando o saldo. Caso haja um saldo vendedor de agressão, a acumulação é zerada e começa a acumular as agressões de venda, até que haja uma reversão de saldo de agressão para compra.
Veja a figura abaixo do indicador implementado de acumulação de Volume Agressor.
Exemplo 2: Administração de stoploss pela volatilidade média
Neste segundo exemplo de estratégia de indicador, vamos plotar no gráfico principal um limite de preço para administração manual de stoploss.
O usuário fornecerá como parâmetro o preço de entrada de uma operação de compra ou venda, bem como o horário de abertura da posição. O usuário também deve fornecer um múltiplo N da volatilidade média (a estratégia usa internamente o indicador ATR) para posicionar a linha área limite para posicionamento do stoploss.
Para cada candle fechado, o qual o preço tenha andado a favor da operação, o stoploss é atualizado para refletir o preço de fechamento deslocado de N ATRs.
Observe na figura abaixo, que o usuário sinalizou ao indicador uma compra às 13:58 no preço de R$ 31,11 no ativo PETR4. O stoploss foi configurado na estratégia para ficar 2 ATRs atrás do preço de fechamento dos candles. Observe que a operação deveria ser stopada manualmente no preço de R$ 31,13 conforme os parâmetros fornecidos.
Na próxima figura, é apresentado o caso de uma venda à R$ 31,28 às 15:47 no ativo PETR4. Nesse momento o usuário optou por um distanciamento de 3 ATRs do preço de fechamento para cálculo do stoploss.
Estratégia de Execução (Robôs)
Até semana passada eu diria que o nome estratégia de execução é uma nomenclatura ruim…porque no Profit a estratégia de execução não executa nada em conta real. Mas quem assistiu ao nosso vídeo falando sobre o novo módulo de Automação de Estratégias viu que tem novidades surgindo no Profit Chart! A estratégia de execução, ou os chamados robôs, já podem ser rodados em conta de simulador e em breve poderão rodar em conta real!
Então, além de poder fazer backtest em dados históricos, para verificar estatisticamente o desempenho de determinado setup operacional, em pouco tempo, vamos poder transformar essas estratégias de execução em robôs para rodar em conta real. Para os mais afoitos, isso não significa que você vai ficar rico pegando qualquer robô por aí na internet….Encontrar um robô lucrativo é uma tarefa muito exaustiva.
Os robôs talvez sejam o tipo de estratégia mais fácil de imaginar, pois todo mundo já visualiza ordens sendo colocadas no book de forma automática e toda administração das operações também sendo realizada de forma autônoma. E é exatamente para isso que se propõe os robôs, para automatizar um setup operacional e garantir consistência na execução do setup.
Vou apresentar a seguir um exemplo clássico e didático, que não representa nenhuma recomendação de uso, serve apenas para exemplificar as estratégias de execução ou robôs.
Exemplo: Cruzamento de 3 médias móveis (Triple crossover)
Nesse tipo de setup temos 3 médias móveis: uma média móvel rápida, uma intermediária e uma lenta. Cada média atuará sobre uma quantidade de períodos diferentes, sendo a rápida sobre menor quantidade de períodos, refletindo o movimento de preço mais recente suavizado e a média lenta englobando maio quantidade de períodos, representando a tendência principal do ativo em janelas gráficas maiores.
Assim, a quantidade de períodos são parâmetros que devem ser otimizados na estratégia. Por ora, vamos arbitrar a utilização dos seguintes valores 5, 10 e 20.
Observe que a estratégia foi implementada para que os sinais de compra sejam ativados quando a média rápida estiver acima da média intermediária e esta última cruzar para cima a média lenta. O sinal de liquidação da posição de compra ocorrerá quando a média rápida cruzar para baixo a média intermediária.
O sinal de venda é análogo e ocorre quando a média rápida estiver abaixo da média intermediária e houver o cruzamento para baixo desta última com a média lenta. O sinal de liquidação da posição vendida ocorre quando houver um cruzamento da média rápida acima da média intermediária.
Estratégia de Seleção (Screening)
Screening significa manter em tela, no seu campo de visão, alguma informação para monitoramento…Com as Estratégias de Seleção (screenings) podemos monitorar , em tempo real, todos os ativos da B3, ou um subconjunto que o trader escolher, por um padrão de movimentação ou situação também determinado pelo trader.
Ou seja, com os screenings poderemos automatizar a seleção das melhores oportunidades entre os ativos da B3 que se enquadrem em determinado operacional. Isto liberará o trader de tarefas manuais e repetitivas para poder se dedicar foco e atenção à analise dos movimentos do mercado e outras atividades que julgar importantes.
Os screenings podem ser aplicados em periodicidades de dados de 1 minuto, 15 minutos, dias, semanas….ou seja, pode usar dessa automação tanto para daytrading quanto para suas operações de swing trade.
Exemplo 1: Seleção de ativos em valorização nos últimos 3 dias
Nesse primeiro exemplo, ilustro a aplicação de um Screening para listar os ativos do índice IBOV que em periodicidade diária apresentaram valorização nos últimos 3 períodos, ou seja, 3 dias. É um caso de utilização das Estratégias de Seleção para filtrar oportunidades de swing trade.
As figuras abaixo ilustram a definição da regra de screening pela interface gráfica e a lista de ativos gerada a partir da regra definida.
Exemplo 2: Seleção de ativos em condição de InsideBar para operações de daytrading
Nesse segundo exemplo, verificamos a utilização de uma estratégia de seleção de InsideBar para aplicação de um Screening sobre uma lista de 6 ativos da B3 na periodicidade de dados de 1 minuto. É um exemplo de aplicação de screening para operações de daytrading.
As figuras abaixo demonstram a utilização de uma regra de alarme que também contém seleção no Screening e a lista de ativos gerada a partir da estratégia de seleção.
Estratégia de Alarme
Alarmes não tem a ver somente com tempo! Podemos até criar alarmes 10 minutos antes da liberação de dados importantes como Payroll…Mas o verdadeiro ganho das Estratégias de Alarme é exibir uma notificação em tela, geralmente acompanhado de um som, quando determinada situação ocorrer em um ativo específico!
As Estratégias de Alarme são configuradas no Profit por ativo dentro do Gerenciador de Alarmes. É necessário incluir as estratégias para cada ativo que desejar, e podem basear-se em periodicidades de 1 minuto, 15 minutos, 1 dia…a periodicidade de dados desejada! Assim, o trader não precisa ficar o tempo todo com as janelas dos ativos que está monitorando abertas, consumindo processamento do computador. O trader será notificado assim que ocorrer a condição programada por ele na estratégia de alarme, no ativo e na periodicidade de dado configurada.
As estratégias de alarme podem ser usadas de duas formas! Configurando no Gerenciador de Alarmes ou incluindo alarmes dentro de uma estratégia de coloração ou de execução. As estratégias podem estar associadas a mais de um tipo! Podemos ter uma estratégia de coloração que também gera alarmes! Porém, nesse caso, diferentemente do gerenciador de alarmes, é preciso deixar o gráfico aberto em tela para poder gerar o alarme.
Exemplo: Estratégia de alarme baseada em InsideBar (Gerenciador de Alarmes)
A figura abaixo demonstra a configuração no Gerenciador de Alarmes de um alarme baseado em uma Estratégia de Alarme de InsideBar para o ativo WINV22 na periodicidade de 1 minuto, quando o candle fechar. Em seguida, a próxima figura apresenta a notificação gerada pela estratégia de alarme.
Estratégia de Texto
As estratégias de texto são bastante simples e são utilizadas para apresentar determinado texto em uma barra (Candle ou Renko) quando a condição programada pelo trader ocorrer.
As estratégias de texto podem estar associadas às estratégias de indicadores ou estratégias de coloração. A figura abaixo apresenta um exemplo simples de apresentação do texto “IB” quando há identificação do padrão gráfico de InsideBar.
Estratégia de Negociação
Em resumo, as Estratégias de Negociação permitem definir ordens de stoploss e take profit, com saídas parciais ou não, para automatizar o posicionamento de ordens quando o trader abrir uma posição em um ativo.
As Estratégias de Negociação são configuradas poela interface gráfica, dentro do “Chart Trading” e é um excelente primeiro passo para automatização de setup operacional em conjunto com as Estratégias de Stoploss. Assista ao vídeo que explica o passo-a-passo de como configurar as estratégias de negociação publicado no Canal Youtube da Comunidade.
É importante ressaltar que quando se está implementando Robôs (Estratégias de Execução) no Profit, as Estratégias de Negociação ficam entrelaçadas no código-fonte. Dentro do código há muito mais liberdade para definir uma estratégia de negociação porque depende apenas de como o código é estruturado. A administração de um trade aberto, pode ser feito usando breakeven, stop fixo ou stop móvel, basta programar a gestão das posições da maneira que o trader desejar.
Estratégia de Stoploss
Por fim, o último tipo de estratégia passível de automatização que iremos abordar são as Estratégias de Stoploss. Estas podem ser configuradas pela interface gráfica utilizando as técnicas de Autobreakeven e Stop móvel, sem necessidade de código fonte, e utilizadas em conjunto com as Estratégias de Negociação.
Assim como as estratégias de negociação, também é possível programar ordens de breakeven e stop móvel no código fonte das Estratégias de Execução (Robôs). Assista ao vídeo do Canal explicando como configurar uma estratégia de stoploss, pela interface gráfica, utilizando as técnicas de Autobreakeven e stop móvel em conjunto.
Finalizando...
Este documento apresentou um panorama geral das estratégias que podem ser automatizadas no Profit Chart.
Percebe-se que há muitas possibilidades de automação, desde pequenas tarefas pontuais como a possibilidade de automatizar todo o setup operacional.
O trader que deseja especializar-se no mercado financeiro precisa dominar as ferramentas de automatização para liberar seu tempo de tarefas rotineiras e manuais, permitindo ter atenção para analisar e estudar os movimentos de preço dos ativos, aprimorando assim seu conhecimento sobre o mercado financeiro.
Espero que tenha aproveitado o conteúdo!, pois nos próximos documentos iremos implementar passo a passo cada tipo de estratégia!