Um backtesting adequado deve buscar simular situações práticas do mercado (slippage, custo de operação, etc...)
Oi @alexandre-ferreira-cardoso! Bastaria você colocar a sua lógica de abertura de posição dentro de um if, que poderia ser de diferentes formas, dep...
Oi @eafonsopereira! É possível sim...mas eu só preciso entender algumas coisas para te ajudar melhor: Em um determinado dia, qual será o preço s...
Oi @rogerioes! Uma técnica de stoploss que se aproxima muito do que deseja é o Stop com Breakeven. A diferença é que ao invés de levar...
Oi @alfredo-goulart! Deixa eu entender melhor o que precisa para te ajudar...Em um exemplo, estendi os plots do seu código até que houvesse um candl...
Oi @jonatasdias! Cara, até já respondi pra você no Chat lá do Profit. Mas vou repetir aqui para ficar de histórico porque é uma dúvida recorrente pa...
E aí, @anaxmando! O raciocínio é análogo. Bastaria configurar fRange para 5 (que seria o stop) e a relação pRiscoGanho para 0.4. Só reforço que pr...
Olá @mls5115! Cara, quando fui verificar a lista de funções da NTSL acabei me deparando com a função VWAPDate que acredito que faz exatamente o que ...
Bom dia @anaxmando! Vou te falar dois ajustes bem pontuais para fazer o que deseja. Mas recomendo sempre ter uma relação risco/ganho maior do que um...
Bom dia @alexandre-ferreira-cardoso! Tudo bem? O código seria simples...seria até melhor já inserir no seu código direto...mas vou explicar aqui a i...
Oi @silviobaiajr! O caminho é esse mesmo que o @mfpublicos indicou! Só complementando a resposta dele...a formação de candle...
E aí @masker! Tudo bem!? Cara, isso não tem como fazer no Profit atualmente! As estratégias estão diretamente vinculadas ao gráfico que está sendo u...
Oi @alexandre-magno! Tudo bem!? Bem estranho o seu relato...mas já presenciei situações também estranhas e que não conseguimos depurar muito bem dev...
Oi @estevao-cruz-da-mott! Cara, as linguagens de programação são bastante rigorosas com sintaxe. Sempre que tiver dúvidas, sugiro olhar o manual da ...